PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PFF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.31% против 14.06% соответственно.

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с PGFPFF с PSK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PFF и SPY

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PFF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.96

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.49

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.53

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

7.27

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между PFF и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и SPY

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PFF и SPY

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-55.19%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-12.05%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-24.50%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-33.72%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-5.53%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.09%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.54%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и SPY

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.69%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.35%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

9.50%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

19.06%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

17.06%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

17.92%

-5.29%