Сравнение PFF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PFF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или SPY.
Корреляция
Корреляция между PFF и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFF и SPY
Основные характеристики
PFF:
0.29
SPY:
0.51
PFF:
0.48
SPY:
0.86
PFF:
1.06
SPY:
1.13
PFF:
0.25
SPY:
0.55
PFF:
0.81
SPY:
2.26
PFF:
3.31%
SPY:
4.55%
PFF:
9.38%
SPY:
20.08%
PFF:
-65.55%
SPY:
-55.19%
PFF:
-6.84%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.85% против 11.99% соответственно.
PFF
-2.24%
-2.25%
-5.37%
3.58%
3.29%
2.85%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и SPY
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFF и SPY
PFF
SPY
Сравнение PFF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и SPY
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.63% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и SPY
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и SPY
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 5.36%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.