PortfoliosLab logo
Сравнение PFF с PSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFF и PSK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFF и PSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.52%
104.08%
PFF
PSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFF:

0.29

PSK:

0.06

Коэф-т Сортино

PFF:

0.48

PSK:

0.15

Коэф-т Омега

PFF:

1.06

PSK:

1.02

Коэф-т Кальмара

PFF:

0.25

PSK:

0.05

Коэф-т Мартина

PFF:

0.81

PSK:

0.14

Индекс Язвы

PFF:

3.31%

PSK:

3.88%

Дневная вол-ть

PFF:

9.38%

PSK:

9.49%

Макс. просадка

PFF:

-65.55%

PSK:

-30.10%

Текущая просадка

PFF:

-6.84%

PSK:

-9.31%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у PSK с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.57% соответственно.


PFF

С начала года

-2.24%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-5.37%

1 год

3.58%

5 лет

3.29%

10 лет

2.85%

PSK

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.69%

5 лет

0.55%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFF и PSK

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.


График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFF и PSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFF c PSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFF: 0.29
PSK: 0.06
Коэффициент Сортино PFF, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFF: 0.48
PSK: 0.15
Коэффициент Омега PFF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFF: 1.06
PSK: 1.02
Коэффициент Кальмара PFF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFF: 0.25
PSK: 0.05
Коэффициент Мартина PFF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFF: 0.81
PSK: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа PSK равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.06
PFF
PSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PSK

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности PSK в 6.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.63%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%

Просадки

Сравнение просадок PFF и PSK

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-9.31%
PFF
PSK

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PSK

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.36%
4.01%
PFF
PSK