PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFF с PSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFF и PSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и PSK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
-1.29%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 3.31% против 2.32% соответственно.


PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

PSK

1 день
0.30%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-4.04%
1 год
2.30%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Preferred and Income Securities ETF

SPDR ICE Preferred Securities ETF

Сравнение комиссий PFF и PSK

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.


Доходность на риск

PFF vs. PSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина

PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c PSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFPSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.32

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.50

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.39

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

0.95

+1.90

PFF vs. PSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PSK равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между PFF и PSK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PSK

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PSK в 7.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
7.02%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Просадки

Сравнение просадок PFF и PSK

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PSK.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-30.10%

-35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-5.50%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-22.23%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-30.10%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-6.65%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.97%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.25%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PSK

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.26%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

4.13%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

7.17%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

10.69%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

11.89%

+0.74%