Сравнение PFF с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
PFF и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и PSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 3.31% против 2.32% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и PSK
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Доходность на риск
PFF vs. PSK — Ранг доходности на риск
PFF
PSK
Сравнение PFF c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | PSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.32 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.50 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 0.95 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.32 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PFF и PSK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PSK
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PSK в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и PSK
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -30.10% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -5.50% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -22.23% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -30.10% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.65% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.97% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.25% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PSK
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.26% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 4.13% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.33% | 7.17% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 10.69% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 11.89% | +0.74% |