Сравнение PFF с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
PFF и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или PSK.
Корреляция
Корреляция между PFF и PSK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PSK
Основные характеристики
PFF:
0.01
PSK:
-0.13
PFF:
0.08
PSK:
-0.12
PFF:
1.01
PSK:
0.99
PFF:
0.01
PSK:
-0.10
PFF:
0.04
PSK:
-0.35
PFF:
2.59%
PSK:
3.40%
PFF:
8.52%
PSK:
9.28%
PFF:
-65.55%
PSK:
-30.10%
PFF:
-7.58%
PSK:
-9.42%
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PSK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 2.79% против 2.57% соответственно.
PFF
-3.02%
-3.71%
-6.91%
-0.20%
5.74%
2.79%
PSK
-1.65%
-3.32%
-7.59%
-1.58%
2.77%
2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и PSK
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFF и PSK
PFF
PSK
Сравнение PFF c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PSK
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности PSK в 6.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.68% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.77% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и PSK
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PSK
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.