Сравнение PFF с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
PFF и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или PSK.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PSK
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью 7.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFF имеют среднегодовую доходность 3.63%, а акции PSK немного отстают с 3.46%.
PFF
9.73%
-2.41%
6.07%
14.71%
2.83%
3.63%
PSK
7.83%
-3.40%
4.78%
11.77%
1.00%
3.46%
Основные характеристики
| PFF | PSK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 10.03 | 5.84 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 8.02% | 8.67% |
| Макс. просадка | -65.55% | -30.10% |
| Текущая просадка | -2.49% | -5.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и PSK
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между PFF и PSK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFF c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PSK
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности PSK в 6.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.19% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.30% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и PSK
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PSK
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.54%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.