PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFF с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFF и PFFA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PFF и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
24.51%
64.82%
PFF
PFFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFF:

0.93

PFFA:

2.10

Коэф-т Сортино

PFF:

1.33

PFFA:

2.91

Коэф-т Омега

PFF:

1.17

PFFA:

1.40

Коэф-т Кальмара

PFF:

0.70

PFFA:

3.64

Коэф-т Мартина

PFF:

3.82

PFFA:

12.32

Индекс Язвы

PFF:

2.04%

PFFA:

1.47%

Дневная вол-ть

PFF:

8.37%

PFFA:

8.59%

Макс. просадка

PFF:

-65.55%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

PFF:

-3.76%

PFFA:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 1.64%.


PFF

С начала года

0.99%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.80%

1 год

8.09%

5 лет

1.92%

10 лет

3.42%

PFFA

С начала года

1.64%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

8.59%

1 год

18.46%

5 лет

5.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFF и PFFA

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFF и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFF c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.932.10
Коэффициент Сортино PFF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.332.91
Коэффициент Омега PFF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.40
Коэффициент Кальмара PFF, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.703.64
Коэффициент Мартина PFF, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8212.32
PFF
PFFA

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.93
2.10
PFF
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PFFA

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности PFFA в 9.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.25%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.06%9.21%9.56%10.78%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и PFFA

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.76%
-1.96%
PFF
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PFFA

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.51%
3.24%
PFF
PFFA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab