PortfoliosLab logo
Сравнение PFF с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFF и PFFA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFF и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.56%
57.29%
PFF
PFFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFF:

0.29

PFFA:

0.97

Коэф-т Сортино

PFF:

0.48

PFFA:

1.32

Коэф-т Омега

PFF:

1.06

PFFA:

1.20

Коэф-т Кальмара

PFF:

0.25

PFFA:

0.83

Коэф-т Мартина

PFF:

0.81

PFFA:

3.50

Индекс Язвы

PFF:

3.31%

PFFA:

2.89%

Дневная вол-ть

PFF:

9.38%

PFFA:

10.41%

Макс. просадка

PFF:

-65.55%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

PFF:

-6.84%

PFFA:

-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.95%.


PFF

С начала года

-2.24%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-5.37%

1 год

3.58%

5 лет

3.29%

10 лет

2.85%

PFFA

С начала года

-2.95%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-5.23%

1 год

10.70%

5 лет

15.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFF и PFFA

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFA: 1.47%
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFF и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFF c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFF: 0.29
PFFA: 0.97
Коэффициент Сортино PFF, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFF: 0.48
PFFA: 1.32
Коэффициент Омега PFF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFF: 1.06
PFFA: 1.20
Коэффициент Кальмара PFF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFF: 0.25
PFFA: 0.83
Коэффициент Мартина PFF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFF: 0.81
PFFA: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.97
PFF
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PFFA

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности PFFA в 9.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.63%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.81%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и PFFA

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-6.39%
PFF
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PFFA

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 5.36%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.36%
7.33%
PFF
PFFA