PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFF с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFF и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-3.56%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.


PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Preferred and Income Securities ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий PFF и PFFA

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

PFF vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.70

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.80

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

2.82

+0.04

PFF vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между PFF и PFFA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PFFA

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PFFA в 9.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и PFFA

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-70.52%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-8.54%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-22.70%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-5.01%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.77%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.43%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PFFA

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.69%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.52%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

5.31%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

10.02%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

11.49%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

32.17%

-19.54%