Сравнение PFF с PFFA
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both Preferred Stock funds. PFF is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, PFF returned 0.90%/yr vs 5.57%/yr for PFFA. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFF charges 0.46%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PFFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFF показывает доходность 2.26%, а PFFA немного выше – 2.33%.
PFF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 3.03%
- Всё время*
- 3.79%
PFFA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $93.14M | $84.03M | $92.87M | |
| $14.60M | $16.38M | $20.01M |
Сравнение доходности по годам PFF и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 2.26% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -3.49% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 2.33% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.29% |
Correlation
The correlation between PFF and PFFA is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.76 |
The correlation between PFF and PFFA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFF vs. PFFA — Ранг доходности на риск
PFF
PFFA
Сравнение PFF c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFF | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 2.98 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFF и PFFA
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -70.52% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -6.49% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -12.15% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -22.70% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.21% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.57% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.26% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PFFA
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.32% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 6.53% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 7.63% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 11.60% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 31.53% | -18.83% |
Сравнение комиссий PFF и PFFA
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PFFA
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности PFFA в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.39% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.87% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFF and PFFA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFF has higher volatility (2.53%) compared to PFFA (2.32%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs PFFA's -70.52%.
On 5-year performance, PFFA leads with 5.57% vs 0.90% for PFF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFA has performed better with a 5.57% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
PFFA has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 5.39% for PFF.
They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 1.47% for PFFA.
PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFF и PFFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор