Сравнение PFF с PFFD
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both Preferred Stock funds - PFF tracks the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index while PFFD tracks the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFF returned 0.90%/yr vs -0.60%/yr for PFFD. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. PFF charges 0.46%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PFFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFF показывает доходность 2.26%, а PFFD немного ниже – 2.19%.
PFF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 3.03%
- Всё время*
- 3.79%
PFFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $93.14M | $84.03M | $92.87M | |
| $16.63M | $13.76M | $12.37M |
Сравнение доходности по годам PFF и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 2.26% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | -0.52% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 2.19% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.69% |
Correlation
The correlation between PFF and PFFD is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between PFF and PFFD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFF vs. PFFD — Ранг доходности на риск
PFF
PFFD
Сравнение PFF c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFF | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 1.70 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFF и PFFD
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFF | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -30.93% | -34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -5.97% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -10.84% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -24.45% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -3.77% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.54% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.17% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PFFD
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеют волатильность 2.53% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFF | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.41% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 5.79% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 7.48% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 11.07% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 12.68% | +0.02% |
Сравнение комиссий PFF и PFFD
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PFFD
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности PFFD в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.39% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.44% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PFF and PFFD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PFF has higher volatility (2.53%) compared to PFFD (2.41%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs PFFD's -30.93%.
On 5-year performance, PFF leads with 0.90% vs -0.60% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFF has performed better with a 0.90% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.
PFFD has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 5.39% for PFF.
PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.23% for PFFD.
PFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFF и PFFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор