PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с PFFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFF tracks the S&P U.S. Preferred Stock Index while PFFD tracks the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFF returned 1.50%/yr vs -0.16%/yr for PFFD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PFF charges 0.46%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности PFF и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью 2.29%.

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%

PFFD

1 день
-0.58%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и PFFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%-0.32%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.29%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Correlation

The correlation between PFF and PFFD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between PFF and PFFD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFF и PFFD

Секторы
PFF
PFFD

Финансовые услуги

52.3%
59.1%

Недвижимость

10.7%
4.0%

Коммунальные услуги

8.9%
15.3%

Промышленность

5.5%
5.4%

Технологии

4.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.4%

Сырьевые материалы

1.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.6%

Здравоохранение

1.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

PFF
52.3%
PFFD
59.1%

Недвижимость

PFF
10.7%
PFFD
4.0%

Коммунальные услуги

PFF
8.9%
PFFD
15.3%

Промышленность

PFF
5.5%
PFFD
5.4%

Технологии

PFF
4.4%
PFFD
6.3%

Коммуникационные услуги

PFF
3.5%
PFFD
4.4%

Сырьевые материалы

PFF
1.6%
PFFD
3.0%

Потребительский циклический сектор

PFF
1.3%
PFFD
1.6%

Здравоохранение

PFF
1.3%
PFFD
0.8%

Потребительский защитный сектор

PFF
1.2%
PFFD

-

Энергетика

PFF
0.4%
PFFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSKPFF с PGF
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с SPYPFFD с PGF

Доходность на риск

PFF vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.07

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.55

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.29

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

3.81

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.21

0.00

Просадки

Сравнение просадок PFF и PFFD

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-30.93%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-5.97%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-10.84%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-24.45%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.68%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.59%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.01%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PFFD

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеют волатильность 2.09% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.09%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

5.32%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

7.19%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

10.98%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

12.76%

-0.10%

Сравнение комиссий PFF и PFFD

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PFFD

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности PFFD в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.37%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PFF and PFFD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFFD has higher volatility (2.09%) compared to PFF (2.09%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs PFFD's -30.93%.

On 5-year performance, PFF leads with 1.50% vs -0.16% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFF has performed better with a 1.50% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

PFFD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 5.47% for PFF.

PFF tracks S&P U.S. Preferred Stock Index, while PFFD tracks ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.23% for PFFD.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор