Сравнение PFF с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PFF и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или FPE.
Доходность
Сравнение доходности PFF и FPE
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.98% соответственно.
PFF
10.17%
-1.37%
7.67%
16.15%
2.93%
3.67%
FPE
10.78%
-1.38%
6.03%
16.31%
3.18%
4.98%
Основные характеристики
| PFF | FPE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 3.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 5.43 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 26.83 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 8.07% | 4.50% |
| Макс. просадка | -65.55% | -33.35% |
| Текущая просадка | -2.10% | -1.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и FPE
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между PFF и FPE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFF c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и FPE
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности FPE в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.16% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.11% | 6.04% | 5.67% | 4.50% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.98% | 5.49% | 6.00% | 4.70% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и FPE
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и FPE
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.