Сравнение PFF с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PFF и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PFF и FPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 3.31% против 5.27% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и FPE
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Доходность на риск
PFF vs. FPE — Ранг доходности на риск
PFF
FPE
Сравнение PFF c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.39 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.91 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.82 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 7.31 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.39 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.51 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PFF и FPE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и FPE
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности FPE в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и FPE
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -33.35% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -4.08% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -19.65% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -33.35% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -2.61% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.36% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.02% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и FPE
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.27% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 3.15% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.33% | 5.34% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 6.59% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 10.16% | +2.47% |