PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с FPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с FPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFF is passively managed, while FPE is actively managed. Over the past 10 years, PFF returned 3.30%/yr vs 5.04%/yr for FPE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFF charges 0.46%/yr vs 0.85%/yr for FPE.

Доходность

Сравнение доходности PFF и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям FPE по среднегодовой доходности: 3.30% против 5.04% соответственно.

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%

FPE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.50%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и FPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%

Correlation

The correlation between PFF and FPE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.63

The correlation between PFF and FPE shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFF и FPE

Секторы
PFF
FPE

Финансовые услуги

52.3%
9.2%

Недвижимость

10.7%
2.3%

Коммунальные услуги

8.9%
3.1%

Промышленность

5.5%
0.4%

Технологии

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.8%

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

PFF
52.3%
FPE
9.2%

Недвижимость

PFF
10.7%
FPE
2.3%

Коммунальные услуги

PFF
8.9%
FPE
3.1%

Промышленность

PFF
5.5%
FPE
0.4%

Технологии

PFF
4.4%
FPE

-

Коммуникационные услуги

PFF
3.5%
FPE
0.4%

Сырьевые материалы

PFF
1.6%
FPE

-

Потребительский циклический сектор

PFF
1.3%
FPE

-

Здравоохранение

PFF
1.3%
FPE

-

Потребительский защитный сектор

PFF
1.2%
FPE
0.8%

Энергетика

PFF
0.4%
FPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с SPYPFF с PSKPFF с PGF
Часто сравнивают с FPE:
FPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYGFPE с SCHD

Доходность на риск

PFF vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.22

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.15

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.09

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

9.47

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FPE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.22

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PFF и FPE

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-33.35%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-4.08%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-4.66%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-19.65%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-33.35%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.84%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-3.33%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.90%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и FPE

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.10%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

3.09%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

3.85%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

6.61%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

10.17%

+2.49%

Сравнение комиссий PFF и FPE

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и FPE

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности FPE в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Часто задаваемые вопросы

PFF and FPE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (2.09%) compared to FPE (1.10%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs FPE's -33.35%.

On 10-year performance, FPE leads with 5.04% vs 3.30% for PFF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, FPE has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPE has performed better with a 5.04% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

FPE has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 5.47% for PFF.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.85% for FPE.

FPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и FPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор