PortfoliosLab logo
Сравнение PFF с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFF и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PFF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.41%
67.42%
PFF
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFF:

0.29

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

PFF:

0.48

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

PFF:

1.06

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

PFF:

0.25

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

PFF:

0.81

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

PFF:

3.31%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

PFF:

9.38%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

PFF:

-65.55%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

PFF:

-6.84%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


PFF

С начала года

-2.24%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-5.37%

1 год

3.58%

5 лет

3.29%

10 лет

2.85%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFF и JEPI

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFF и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFF: 0.29
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино PFF, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFF: 0.48
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега PFF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFF: 1.06
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара PFF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFF: 0.25
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина PFF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFF: 0.81
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.37
PFF
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и JEPI

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.63%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и JEPI

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-6.74%
PFF
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и JEPI

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 5.36%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.36%
11.07%
PFF
JEPI