Сравнение PFF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PFF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или JEPI.
Корреляция
Корреляция между PFF и JEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFF и JEPI
Основные характеристики
PFF:
1.05
JEPI:
1.92
PFF:
1.47
JEPI:
2.60
PFF:
1.19
JEPI:
1.38
PFF:
0.73
JEPI:
3.11
PFF:
4.93
JEPI:
12.63
PFF:
1.67%
JEPI:
1.13%
PFF:
7.85%
JEPI:
7.48%
PFF:
-65.55%
JEPI:
-13.71%
PFF:
-4.07%
JEPI:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 13.12%.
PFF
7.96%
-1.13%
3.92%
7.96%
2.20%
3.52%
JEPI
13.12%
-1.50%
6.56%
13.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и JEPI
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и JEPI
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.27% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и JEPI
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и JEPI
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.17%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.