PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFF с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFF и PGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PFF и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.06%
60.83%
PFF
PGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFF:

0.01

PGX:

0.02

Коэф-т Сортино

PFF:

0.08

PGX:

0.09

Коэф-т Омега

PFF:

1.01

PGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PFF:

0.01

PGX:

0.01

Коэф-т Мартина

PFF:

0.04

PGX:

0.04

Индекс Язвы

PFF:

2.59%

PGX:

3.60%

Дневная вол-ть

PFF:

8.52%

PGX:

9.68%

Макс. просадка

PFF:

-65.55%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

PFF:

-7.58%

PGX:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью -1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFF имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции PGX немного впереди с 2.81%.


PFF

С начала года

-3.02%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-6.91%

1 год

-0.20%

5 лет

5.74%

10 лет

2.79%

PGX

С начала года

-1.86%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-0.10%

5 лет

3.33%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFF и PGX

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.


PGX
Invesco Preferred ETF
График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFF и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFF c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFF, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
PFF: 0.01
PGX: 0.02
Коэффициент Сортино PFF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
PFF: 0.08
PGX: 0.09
Коэффициент Омега PFF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PFF: 1.01
PGX: 1.01
Коэффициент Кальмара PFF, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PFF: 0.01
PGX: 0.01
Коэффициент Мартина PFF, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PFF: 0.04
PGX: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGX равному 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.02
PFF
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PGX

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности PGX в 6.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.68%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.15%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок PFF и PGX

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, примерно равная максимальной просадке PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.58%
-10.01%
PFF
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PGX

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.61%
2.17%
PFF
PGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab