Сравнение PFF с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Preferred ETF (PGX).
PFF и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или PGX.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PGX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFF показывает доходность 9.19%, а PGX немного ниже – 8.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFF имеют среднегодовую доходность 3.58%, а акции PGX немного впереди с 3.60%.
PFF
9.19%
-1.83%
5.85%
14.53%
2.75%
3.58%
PGX
8.79%
-2.80%
5.99%
14.12%
1.10%
3.60%
Основные характеристики
| PFF | PGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 9.46 | 6.74 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 8.04% | 9.42% |
| Макс. просадка | -65.55% | -66.42% |
| Текущая просадка | -2.97% | -6.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и PGX
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.
Корреляция
Корреляция между PFF и PGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFF c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PGX
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности PGX в 5.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.22% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
PGX Invesco Preferred ETF | 5.93% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и PGX
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, примерно равная максимальной просадке PGX в -66.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PGX
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.52%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.