Сравнение VRP с FCVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).
VRP и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VRP и FCVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRP и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 2.96% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям FCVT по среднегодовой доходности: 5.43% против 10.49% соответственно.
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
FCVT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и FCVT
VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.
Доходность на риск
VRP vs. FCVT — Ранг доходности на риск
VRP
FCVT
Сравнение VRP c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.81 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.38 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.37 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 11.45 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VRP и FCVT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и FCVT
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FCVT в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.65% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и FCVT
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и FCVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRP | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -31.79% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -8.47% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -30.43% | +16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -31.79% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -5.88% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.52% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.49% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и FCVT
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRP | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 7.16% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 12.93% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 16.06% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 13.94% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 16.94% | -2.41% |