PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с EPRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRP с EPRF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF).

VRP и EPRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VRP и EPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRP и EPRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%0.07%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-4.28%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -4.28%.

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%

EPRF

1 день
0.12%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-0.37%
3 года*
2.18%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с ELDEPRF с GPRFEPRF с PQDI

Сравнение комиссий VRP и EPRF

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Доходность на риск

VRP vs. EPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c EPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPEPRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.04

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.00

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.08

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

-0.20

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. EPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EPRF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и EPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.04

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.18

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.07

+0.30

Корреляция

Корреляция между VRP и EPRF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и EPRF

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности EPRF в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.30%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRP и EPRF

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и EPRF.

Загрузка...

Показатели просадок

VRPEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-26.82%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-8.59%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-25.23%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-12.78%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.31%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.25%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и EPRF

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.75%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRPEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.42%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

5.27%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

8.88%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

11.73%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

13.57%

+0.96%