Сравнение EPRF с ELD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD).
EPRF и ELD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EPRF и ELD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -4.28% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.31% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -3.30% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью -3.30%.
EPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
ELD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и ELD
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Доходность на риск
EPRF vs. ELD — Ранг доходности на риск
EPRF
ELD
Сравнение EPRF c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.07 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.55 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.73 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.27 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.07 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.22 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.10 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и ELD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и ELD
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности ELD в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.30% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.86% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и ELD
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и ELD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -31.92% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -7.15% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -23.56% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -6.64% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -13.43% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.70% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и ELD
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.42%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.06% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 5.92% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 9.66% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 10.83% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 11.27% | +2.30% |