Сравнение EPRF с ELD
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while ELD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree. EPRF is passively managed, while ELD is actively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.02%/yr vs 3.07%/yr for ELD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for ELD.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и ELD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью 1.78%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
ELD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам EPRF и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.39% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 1.78% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 3.86% |
Correlation
The correlation between EPRF and ELD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. ELD — Ранг доходности на риск
EPRF
ELD
Сравнение EPRF c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.31 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.32 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и ELD
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и ELD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -31.92% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -7.15% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -10.89% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -22.06% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -1.74% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -13.23% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.17% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и ELD
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.03% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 7.41% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 8.55% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 10.96% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 11.18% | +2.24% |
Сравнение комиссий EPRF и ELD
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и ELD
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности ELD в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.86% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and ELD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to ELD (2.03%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs ELD's -31.92%.
On 5-year performance, ELD leads with 3.07% vs -2.02% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ELD has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ELD has performed better with a 3.07% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.86% for ELD.
EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ELD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Innovator and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.55% for ELD.
ELD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и ELD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор