PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VQNPX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-4.33%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VQNPX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 13.82% против 9.38% соответственно.

VQNPX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.44%
1 год
19.41%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.96%
10 лет*
13.82%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VQNPX и VWELX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VQNPX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.83

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.89

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

8.42

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VWELX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.08%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VWELX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VQNPXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-36.12%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.78%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-20.88%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-25.33%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-4.39%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-3.93%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.80%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VWELX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VQNPXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.10%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.68%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

11.89%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

11.11%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

11.50%

+6.69%