PortfoliosLab logo
Сравнение VQNPX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VFIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.61%
536.23%
VQNPX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

-0.07

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

VQNPX:

0.07

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.01

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

-0.06

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VQNPX:

-0.17

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

VQNPX:

9.03%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

VQNPX:

23.25%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

VQNPX:

-61.71%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VQNPX:

-18.08%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.82% против 12.22% соответственно.


VQNPX

С начала года

-6.18%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-13.49%

1 год

-2.12%

5 лет

6.27%

10 лет

4.82%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.77%

5 лет

15.83%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и VFIAX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VQNPX: 0.32%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VQNPX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VQNPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VQNPX: -0.07
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VQNPX: 0.07
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VQNPX: 1.01
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VQNPX: -0.06
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VQNPX: -0.17
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.54
VQNPX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VFIAX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
1.03%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VFIAX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.08%
-9.86%
VQNPX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VFIAX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 13.88% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
14.22%
VQNPX
VFIAX