PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VQNPX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.25%
12.20%
VQNPX
VFIAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VQNPX показывает доходность 26.36%, а VFIAX немного ниже – 25.52%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 6.12% против 13.13% соответственно.


VQNPX

С начала года

26.36%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

10.89%

1 год

23.09%

5 лет (среднегодовая)

7.60%

10 лет (среднегодовая)

6.12%

VFIAX

С начала года

25.52%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

11.90%

1 год

31.88%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

13.13%

Основные характеристики


VQNPXVFIAX
Коэф-т Шарпа1.662.68
Коэф-т Сортино2.113.58
Коэф-т Омега1.331.50
Коэф-т Кальмара1.053.89
Коэф-т Мартина8.4117.51
Индекс Язвы2.86%1.88%
Дневная вол-ть14.50%12.25%
Макс. просадка-61.71%-55.20%
Текущая просадка-1.36%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и VFIAX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VQNPX и VFIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VQNPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.662.68
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.113.58
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.50
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.053.89
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.4117.51
VQNPX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.68
VQNPX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VFIAX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VFIAX в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
0.87%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%1.50%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VFIAX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.36%
-1.35%
VQNPX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VFIAX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 4.26% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
4.06%
VQNPX
VFIAX