PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VQNPX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VQNPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VQNPX returned 15.22%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VQNPX charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VQNPX имеют среднегодовую доходность 15.22%, а акции VFIAX немного впереди с 15.54%.

VQNPX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.40%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.64%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.22%

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VQNPX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.70%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VQNPX and VFIAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.99

The correlation between VQNPX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VQNPX и VFIAX

Секторы
VQNPX
VFIAX

Технологии

30.6%
35.7%

Финансовые услуги

12.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.2%

Здравоохранение

10.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.3%

Промышленность

8.9%
8.3%

Энергетика

5.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

VQNPX
30.6%
VFIAX
35.7%

Финансовые услуги

VQNPX
12.5%
VFIAX
11.6%

Потребительский циклический сектор

VQNPX
11.2%
VFIAX
10.2%

Здравоохранение

VQNPX
10.6%
VFIAX
8.5%

Коммуникационные услуги

VQNPX
10.1%
VFIAX
11.3%

Промышленность

VQNPX
8.9%
VFIAX
8.3%

Энергетика

VQNPX
5.8%
VFIAX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VQNPX
3.6%
VFIAX
4.9%

Сырьевые материалы

VQNPX
2.9%
VFIAX
1.8%

Коммунальные услуги

VQNPX
2.4%
VFIAX
2.4%

Недвижимость

VQNPX
1.6%
VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPYVQNPX с VMGRX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VQNPX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.37

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.24

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.16

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

14.76

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VFIAX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VQNPXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-55.20%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.90%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-18.75%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-24.53%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-33.83%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.73%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-9.40%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.90%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VFIAX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VQNPXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.92%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.99%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

11.88%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.90%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.07%

+0.14%

Сравнение комиссий VQNPX и VFIAX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VFIAX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		9.66%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VQNPX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VQNPX has higher volatility (3.12%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, VQNPX dropped -55.93% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VQNPX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор