Сравнение VQNPX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VQNPX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VQNPX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | -5.04% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -4.70% | 19.82% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VQNPX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.74% против 16.91% соответственно.
VQNPX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.74%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VQNPX и VPMAX
VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VQNPX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VQNPX
VPMAX
Сравнение VQNPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VQNPX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.78 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.30 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.76 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 16.16 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VQNPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.78 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VQNPX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VQNPX и VPMAX
Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 11.16% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VQNPX и VPMAX
Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VQNPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -48.32% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -13.75% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -25.21% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -32.65% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -8.80% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -6.61% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.20% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VQNPX и VPMAX
Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VQNPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.72% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 22.09% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 28.98% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.17% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.11% | -1.92% |