PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VQNPX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.53%
-5.97%
VQNPX
VPMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

0.87

VPMAX:

0.56

Коэф-т Сортино

VQNPX:

1.07

VPMAX:

0.77

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.22

VPMAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

0.69

VPMAX:

0.74

Коэф-т Мартина

VQNPX:

6.00

VPMAX:

2.68

Индекс Язвы

VQNPX:

2.65%

VPMAX:

3.38%

Дневная вол-ть

VQNPX:

18.32%

VPMAX:

16.34%

Макс. просадка

VQNPX:

-61.71%

VPMAX:

-48.32%

Текущая просадка

VQNPX:

-11.67%

VPMAX:

-9.40%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 5.64% против 11.86% соответственно.


VQNPX

С начала года

15.35%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-1.03%

1 год

15.75%

5 лет

5.33%

10 лет

5.64%

VPMAX

С начала года

7.95%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

-5.53%

1 год

8.74%

5 лет

10.84%

10 лет

11.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и VPMAX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.


VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VQNPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.870.56
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.070.77
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.13
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.690.74
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.002.68
VQNPX
VPMAX

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
0.56
VQNPX
VPMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VPMAX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как VPMAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
0.44%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%1.50%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
0.00%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%1.03%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VPMAX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.67%
-9.40%
VQNPX
VPMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VPMAX

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.13%
9.98%
VQNPX
VPMAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab