PortfoliosLab logo
Сравнение VQNPX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.83%
491.87%
VQNPX
VPMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

-0.07

VPMAX:

0.20

Коэф-т Сортино

VQNPX:

0.07

VPMAX:

0.42

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.01

VPMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

-0.06

VPMAX:

0.20

Коэф-т Мартина

VQNPX:

-0.17

VPMAX:

0.76

Индекс Язвы

VQNPX:

9.03%

VPMAX:

5.39%

Дневная вол-ть

VQNPX:

23.25%

VPMAX:

20.68%

Макс. просадка

VQNPX:

-61.71%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

VQNPX:

-18.08%

VPMAX:

-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 4.82% против 9.12% соответственно.


VQNPX

С начала года

-6.18%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-13.49%

1 год

-2.12%

5 лет

6.27%

10 лет

4.82%

VPMAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-5.59%

1 год

3.09%

5 лет

14.66%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и VPMAX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.


График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VQNPX: 0.32%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VQNPX и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VQNPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VQNPX: -0.07
VPMAX: 0.20
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VQNPX: 0.07
VPMAX: 0.42
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VQNPX: 1.01
VPMAX: 1.06
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VQNPX: -0.06
VPMAX: 0.20
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VQNPX: -0.17
VPMAX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.20
VQNPX
VPMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VPMAX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VPMAX в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
1.03%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.08%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VPMAX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.08%
-10.62%
VQNPX
VPMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 13.88%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
14.79%
VQNPX
VPMAX