PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с VWUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VQNPX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.82%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 13.74% против 17.34% соответственно.

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%

VWUSX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.37%
1 год
12.32%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPYVQNPX с VMGRX
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VTIVWUSX с VMFXX

Сравнение комиссий VQNPX и VWUSX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VQNPX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXVWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.57

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.98

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.68

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

2.20

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.57

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VWUSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VWUSX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности VWUSX в 10.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.62%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VWUSX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VQNPXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-73.31%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-19.15%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-42.18%

+18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-42.18%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-16.06%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-22.89%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.91%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VQNPXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.11%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

13.35%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

23.65%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

26.96%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

24.60%

-6.41%