PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VQNPX с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VWUSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VQNPX с VWUSX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VQNPX или VWUSX.

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

0.62

VWUSX:

0.70

Коэф-т Сортино

VQNPX:

0.93

VWUSX:

1.01

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.13

VWUSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

0.59

VWUSX:

0.66

Коэф-т Мартина

VQNPX:

2.18

VWUSX:

2.16

Индекс Язвы

VQNPX:

5.38%

VWUSX:

7.64%

Дневная вол-ть

VQNPX:

20.19%

VWUSX:

26.96%

Макс. просадка

VQNPX:

-56.93%

VWUSX:

-71.29%

Текущая просадка

VQNPX:

-3.55%

VWUSX:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 12.57% против 15.03% соответственно.

VQNPX

С начала года

0.96%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.23%

3 года

13.65%

5 лет

16.04%

10 лет

12.57%

VWUSX

С начала года

1.37%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

0.77%

1 год

18.76%

3 года

19.81%

5 лет

13.24%

10 лет

15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VQNPX и VWUSX

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VQNPX и VWUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VQNPX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VWUSX

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности VWUSX в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.45%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.93%5.75%6.90%7.60%7.09%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		4.54%4.60%0.28%0.37%13.39%3.90%11.66%9.65%5.03%1.51%8.95%8.28%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VWUSX

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VWUSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...