Сравнение VQNPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VQNPX или SPY.
Основные характеристики
| VQNPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.01% | 23.18% |
| Дох-ть за 1 год | 40.77% | 40.57% |
| Дох-ть за 3 года | 10.02% | 9.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.50% | 15.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.95% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 20.00 | 22.62 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 12.01% |
| Макс. просадка | -56.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между VQNPX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VQNPX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VQNPX показывает доходность 24.01%, а SPY немного ниже – 23.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VQNPX имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции SPY немного впереди с 13.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VQNPX и SPY
VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VQNPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VQNPX и SPY
Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 6.88% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.93% | 5.75% | 6.90% | 7.60% | 7.09% | 1.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VQNPX и SPY
Максимальная просадка VQNPX за все время составила -56.93%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VQNPX и SPY
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.63% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.