PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VQNPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.95%
12.98%
VQNPX
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VQNPX показывает доходность 26.30%, а SPY немного ниже – 25.41%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.12% против 13.07% соответственно.


VQNPX

С начала года

26.30%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

11.20%

1 год

23.36%

5 лет (среднегодовая)

7.54%

10 лет (среднегодовая)

6.12%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


VQNPXSPY
Коэф-т Шарпа1.592.62
Коэф-т Сортино2.033.50
Коэф-т Омега1.321.49
Коэф-т Кальмара1.003.78
Коэф-т Мартина8.0517.00
Индекс Язвы2.86%1.87%
Дневная вол-ть14.48%12.14%
Макс. просадка-61.71%-55.19%
Текущая просадка-1.40%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и SPY

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VQNPX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VQNPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.592.62
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.033.50
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.49
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.003.78
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.0517.00
VQNPX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.62
VQNPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и SPY

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
0.87%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%1.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и SPY

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40%
-1.38%
VQNPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и SPY

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.25% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
4.09%
VQNPX
SPY