PortfoliosLab logo
Сравнение VQNPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VQNPX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
648.16%
2,135.86%
VQNPX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

-0.05

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VQNPX:

0.09

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

-0.04

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VQNPX:

-0.12

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VQNPX:

8.96%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VQNPX:

23.24%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VQNPX:

-61.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VQNPX:

-18.71%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.60% против 11.95% соответственно.


VQNPX

С начала года

-6.90%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-2.21%

5 лет

6.30%

10 лет

4.60%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и SPY

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VQNPX: 0.32%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VQNPX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VQNPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VQNPX: -0.05
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VQNPX: 0.09
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VQNPX: 1.02
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VQNPX: -0.04
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VQNPX: -0.12
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.54
VQNPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и SPY

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
1.03%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и SPY

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-10.54%
VQNPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 13.89%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
15.13%
VQNPX
SPY