PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VQNPX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VQNPX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.74% против 16.16% соответственно.

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VIGVQNPX с SPYVQNPX с VMGRX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий VQNPX и VUG

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VQNPX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VQNPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VQNPXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.82

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.19

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

4.15

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VQNPX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VQNPXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.82

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VUG

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VUG

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VQNPXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-50.68%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-16.53%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-35.61%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-35.61%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-12.25%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-7.13%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.72%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VQNPXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.12%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

12.70%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

22.70%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

22.22%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.38%

-3.19%