PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VQNPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VQNPX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VQNPX или VUG.

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
189.95%
838.70%
VQNPX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

-0.05

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

VQNPX:

0.09

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.02

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

-0.04

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

VQNPX:

-0.12

VUG:

2.27

Индекс Язвы

VQNPX:

8.96%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

VQNPX:

23.24%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

VQNPX:

-61.71%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VQNPX:

-18.71%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -6.90%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.60% против 14.03% соответственно.

VQNPX

С начала года

-6.90%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-2.21%

5 лет

6.30%

10 лет

4.60%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VQNPX и VUG

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VQNPX: 0.32%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VQNPX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VQNPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VQNPX: -0.05
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VQNPX: 0.09
VUG: 0.96
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VQNPX: 1.02
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VQNPX: -0.04
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VQNPX: -0.12
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.58
VQNPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VUG

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		1.03%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VUG

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-13.14%
VQNPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) составляет 13.89%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
16.82%
VQNPX
VUG