PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VQNPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.25%
12.17%
VQNPX
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VQNPX показывает доходность 26.36%, а VOO немного ниже – 25.48%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.12% против 13.15% соответственно.


VQNPX

С начала года

26.36%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

10.89%

1 год

23.09%

5 лет (среднегодовая)

7.60%

10 лет (среднегодовая)

6.12%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


VQNPXVOO
Коэф-т Шарпа1.662.69
Коэф-т Сортино2.113.59
Коэф-т Омега1.331.50
Коэф-т Кальмара1.053.89
Коэф-т Мартина8.4117.64
Индекс Язвы2.86%1.86%
Дневная вол-ть14.50%12.20%
Макс. просадка-61.71%-33.99%
Текущая просадка-1.36%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и VOO

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VQNPX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VQNPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.662.69
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.113.59
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.50
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.053.89
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.4117.64
VQNPX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.69
VQNPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VOO

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
0.87%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%1.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VOO

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.36%
-1.40%
VQNPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VOO

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.26% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
4.10%
VQNPX
VOO