PortfoliosLab logo
Сравнение VQNPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.91%
552.28%
VQNPX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

-0.05

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VQNPX:

0.09

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

-0.04

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VQNPX:

-0.12

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VQNPX:

8.96%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VQNPX:

23.24%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VQNPX:

-61.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VQNPX:

-18.71%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.60% против 12.02% соответственно.


VQNPX

С начала года

-6.90%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-2.21%

5 лет

6.30%

10 лет

4.60%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и VOO

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VQNPX: 0.32%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VQNPX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VQNPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VQNPX: -0.05
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VQNPX: 0.09
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VQNPX: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VQNPX: -0.04
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VQNPX: -0.12
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.57
VQNPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VOO

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
1.03%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VOO

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-10.56%
VQNPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VOO

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.89% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
13.97%
VQNPX
VOO