PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VQNPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VQNPXVOO
Дох-ть с нач. г.24.01%23.27%
Дох-ть за 1 год40.77%40.74%
Дох-ть за 3 года10.02%9.79%
Дох-ть за 5 лет15.50%15.52%
Дох-ть за 10 лет12.95%13.22%
Коэф-т Шарпа3.263.45
Коэф-т Сортино4.274.57
Коэф-т Омега1.611.65
Коэф-т Кальмара4.244.15
Коэф-т Мартина20.0022.76
Индекс Язвы2.08%1.83%
Дневная вол-ть12.77%12.05%
Макс. просадка-56.93%-33.99%
Текущая просадка-0.77%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VQNPX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VQNPX показывает доходность 24.01%, а VOO немного ниже – 23.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VQNPX имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции VOO немного впереди с 13.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
14.32%
15.62%
VQNPX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и VOO

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VQNPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VQNPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в 20.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.00
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 22.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0022.76

Сравнение коэффициента Шарпа VQNPX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.26
3.45
VQNPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VOO

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VOO в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
6.88%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.93%5.75%6.90%7.60%7.09%1.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VOO

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.77%
-0.78%
VQNPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VOO

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.63%
2.50%
VQNPX
VOO