PortfoliosLab logo
Сравнение VQNPX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VQNPX и VIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.55%
450.96%
VQNPX
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VQNPX:

-0.05

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

VQNPX:

0.09

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

VQNPX:

1.02

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VQNPX:

-0.04

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

VQNPX:

-0.12

VIG:

2.77

Индекс Язвы

VQNPX:

8.96%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

VQNPX:

23.24%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

VQNPX:

-61.71%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VQNPX:

-18.71%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 4.60% против 10.94% соответственно.


VQNPX

С начала года

-6.90%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-2.21%

5 лет

6.30%

10 лет

4.60%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и VIG

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VQNPX: 0.32%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VQNPX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VQNPX
Ранг риск-скорректированной доходности VQNPX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VQNPX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VQNPX: -0.05
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VQNPX: 0.09
VIG: 0.94
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VQNPX: 1.02
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VQNPX: -0.04
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VQNPX: -0.12
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.59
VQNPX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VIG

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
1.03%0.96%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VIG

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-7.78%
VQNPX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VIG

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
11.66%
VQNPX
VIG