PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VQNPX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VQNPX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.24%
9.26%
VQNPX
VIG

Доходность по периодам

С начала года, VQNPX показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции VQNPX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 6.12% против 11.55% соответственно.


VQNPX

С начала года

26.36%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

10.89%

1 год

23.09%

5 лет (среднегодовая)

7.60%

10 лет (среднегодовая)

6.12%

VIG

С начала года

18.14%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

9.11%

1 год

24.23%

5 лет (среднегодовая)

12.59%

10 лет (среднегодовая)

11.55%

Основные характеристики


VQNPXVIG
Коэф-т Шарпа1.662.50
Коэф-т Сортино2.113.51
Коэф-т Омега1.331.46
Коэф-т Кальмара1.054.88
Коэф-т Мартина8.4116.09
Индекс Язвы2.86%1.54%
Дневная вол-ть14.50%9.94%
Макс. просадка-61.71%-46.81%
Текущая просадка-1.36%-2.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VQNPX и VIG

VQNPX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
График комиссии VQNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VQNPX и VIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VQNPX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VQNPX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.662.50
Коэффициент Сортино VQNPX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.113.51
Коэффициент Омега VQNPX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.46
Коэффициент Кальмара VQNPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.054.88
Коэффициент Мартина VQNPX, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.4116.09
VQNPX
VIG

Показатель коэффициента Шарпа VQNPX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VQNPX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.50
VQNPX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VQNPX и VIG

Дивидендная доходность VQNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VIG в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares
0.87%1.20%1.64%1.15%1.36%1.58%1.79%1.47%2.07%1.87%1.65%1.50%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.72%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VQNPX и VIG

Максимальная просадка VQNPX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VQNPX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.36%
-2.18%
VQNPX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VQNPX и VIG

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VQNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.57%
VQNPX
VIG