PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPMCX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMCX с SWLGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. VPMCX is actively managed, while SWLGX is passively managed. Over the past 5 years, VPMCX returned 15.31%/yr vs 12.64%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VPMCX charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 5.31%.

VPMCX

1 день
2.62%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
19.43%
С начала года
25.06%
1 год
50.56%
3 года*
25.81%
5 лет*
15.31%
10 лет*
16.88%
Всё время*
15.35%

SWLGX

1 день
2.78%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
9.82%
С начала года
5.31%
1 год
14.32%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
Всё время*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VPMCX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VPMCX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.06%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%-0.66%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		5.31%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between VPMCX and SWLGX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.87

The correlation between VPMCX and SWLGX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPMCX и SWLGX

Секторы
VPMCX
SWLGX

Технологии

28.9%
54.2%

Здравоохранение

25.1%
5.4%

Промышленность

13.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
16.2%

Финансовые услуги

7.6%
4.3%

Энергетика

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.2%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Коммунальные услуги

0.0%
0.3%

Технологии

VPMCX
28.9%
SWLGX
54.2%

Здравоохранение

VPMCX
25.1%
SWLGX
5.4%

Промышленность

VPMCX
13.2%
SWLGX
9.0%

Потребительский циклический сектор

VPMCX
11.8%
SWLGX
8.3%

Коммуникационные услуги

VPMCX
7.7%
SWLGX
16.2%

Финансовые услуги

VPMCX
7.6%
SWLGX
4.3%

Энергетика

VPMCX
1.8%
SWLGX
0.5%

Сырьевые материалы

VPMCX
1.6%
SWLGX
0.3%

Потребительский защитный сектор

VPMCX
1.1%
SWLGX
1.2%

Недвижимость

VPMCX
0.1%
SWLGX
0.4%

Коммунальные услуги

VPMCX
0.0%
SWLGX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VPCCXVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VWELX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

VPMCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VPMCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPMCXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.76

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.16

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

0.83

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

2.49

+13.31

VPMCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и SWLGX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMCXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-32.69%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.16%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-23.30%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-32.69%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-3.40%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-7.02%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.41%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и SWLGX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 6.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMCXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.12%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

14.42%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

17.73%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

21.86%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

22.70%

-3.29%

Сравнение комиссий VPMCX и SWLGX

VPMCX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и SWLGX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности SWLGX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.08%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VPMCX and SWLGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (7.12%) compared to VPMCX (6.44%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs SWLGX's -32.69%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMCX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор