PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%-0.57%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий VPMCX и SWLGX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VPMCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.83

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.35

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.17

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

4.02

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.83

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Корреляция

Корреляция между VPMCX и SWLGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и SWLGX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и SWLGX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-32.69%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.16%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-32.69%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-13.03%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-7.13%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.69%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и SWLGX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.72% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.73%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.40%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

22.57%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

21.52%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.81%

-3.75%