Сравнение VPC с MSTZ
VPC (Virtus Private Credit ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. VPC is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, VPC returned -17.33% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. VPC charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности VPC и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 2.33% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between VPC and MSTZ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
VPC
MSTZ
Сравнение VPC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.55 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.84 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и MSTZ
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -99.38% | +45.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -84.89% | +62.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -97.53% | +77.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -94.55% | +86.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 43.95% | -30.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и MSTZ
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.81%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 55.03% | -51.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 134.45% | -123.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 148.58% | -134.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 170.73% | -157.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 170.73% | -150.28% |
Сравнение комиссий VPC и MSTZ
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и MSTZ
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and MSTZ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to VPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -17.33% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 0.00% for MSTZ.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and REX. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор