PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с VYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.17%/yr vs 11.48%/yr for VYM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPC charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VPC и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.47%.

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и VYM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%16.57%

Correlation

The correlation between VPC and VYM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.59

The correlation between VPC and VYM shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPC и VYM

Секторы
VPC
VYM

Финансовые услуги

98.3%
20.5%

Технологии

1.3%
17.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.5%

Промышленность

0.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
6.7%

Здравоохранение

0.0%
12.2%

Энергетика

0.0%
9.8%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

VPC
98.3%
VYM
20.5%

Технологии

VPC
1.3%
VYM
17.7%

Коммуникационные услуги

VPC
0.1%
VYM
3.5%

Промышленность

VPC
0.1%
VYM
12.1%

Потребительский циклический сектор

VPC
0.1%
VYM
6.7%

Здравоохранение

VPC
0.0%
VYM
12.2%

Энергетика

VPC
0.0%
VYM
9.8%

Сырьевые материалы

VPC

-

VYM
3.5%

Потребительский защитный сектор

VPC

-

VYM
8.1%

Недвижимость

VPC

-

VYM
0.0%

Коммунальные услуги

VPC

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с SCHGVPC с FBND
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VPC vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.56

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
3.65

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.46

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.93

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

14.76

-15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.56

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.83

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VPC и VYM

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-56.98%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-6.69%

-16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-14.46%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-15.84%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-0.43%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.19%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

1.78%

+9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и VYM

Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.77%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

7.67%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

10.28%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.96%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

16.34%

+4.22%

Сравнение комиссий VPC и VYM

VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и VYM

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VPC and VYM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPC has higher volatility (3.27%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs VYM's -56.98%.

On 5-year performance, VYM leads with 11.48% vs 1.17% for VPC. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 11.48% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 2.19% for VYM.

VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while VYM is Dividend. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор