Сравнение VPC с SPY
VPC (Virtus Private Credit ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 0.95%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VPC charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности VPC и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
VPC
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -14.62%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.88%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $189.74K | $169.54K | $167.35K |
Сравнение доходности по годам VPC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.87% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 21.40% |
Correlation
The correlation between VPC and SPY is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between VPC and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. SPY — Ранг доходности на риск
VPC
SPY
Сравнение VPC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.71 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.55 | -12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и SPY
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -55.19% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.55% | -8.88% | -12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -18.76% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -24.50% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.17% | -0.20% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.01% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 2.08% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и SPY
Virtus Private Credit ETF (VPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.21% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.10% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 10.32% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.88% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 17.21% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.96% | +2.46% |
Сравнение комиссий VPC и SPY
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и SPY
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.16%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.16% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (4.21%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs SPY's -55.19%.
On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 0.95% for VPC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.16%, compared with 0.98% for SPY.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while SPY is S&P 500. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Virtus and State Street. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор