Сравнение VPC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VPC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPC или SPY.
Основные характеристики
| VPC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 16.06% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 5.32% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 15.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.52% | 12.20% |
| Макс. просадка | -53.45% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VPC и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPC и SPY
С начала года, VPC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и SPY
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и SPY
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 10.43% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.05% | 8.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и SPY
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и SPY
Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 2.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.