Сравнение VPC с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
VPC и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPC или QAI.
Основные характеристики
| VPC | QAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.86% | 7.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.24% | 11.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.88% | 2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.87% | 2.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 9.62 | 15.72 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 0.74% |
| Дневная вол-ть | 8.48% | 5.17% |
| Макс. просадка | -53.45% | -14.95% |
| Текущая просадка | -2.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VPC и QAI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPC и QAI
С начала года, VPC показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 7.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и QAI
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPC c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и QAI
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности QAI в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 10.57% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.05% | 8.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 3.80% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и QAI
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и QAI
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.