Сравнение VPC с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
VPC и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPC и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 1.82%.
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и QAI
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
VPC vs. QAI — Ранг доходности на риск
VPC
QAI
Сравнение VPC c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.41 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | 1.99 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.93 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 8.93 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.41 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.51 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VPC и QAI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и QAI
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности QAI в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и QAI
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -14.95% | -38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -5.43% | -17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -14.32% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -2.51% | -19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -2.60% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 1.17% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и QAI
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.83% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 4.95% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 7.55% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 6.51% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 6.12% | +14.56% |