Сравнение VPC с VRP
VPC (Virtus Private Credit ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 0.39%/yr vs 4.31%/yr for VRP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for VRP.
Доходность
Сравнение доходности VPC и VRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.23%.
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
VRP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам VPC и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 2.23% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 11.71% |
Correlation
The correlation between VPC and VRP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. VRP — Ранг доходности на риск
VPC
VRP
Сравнение VPC c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.18 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.69 | -12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и VRP
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и VRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -46.04% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -2.89% | -19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -4.26% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -13.76% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.76% | -0.16% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -2.30% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 0.54% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и VRP
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.54% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 2.33% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 2.90% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 6.55% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 14.53% | +5.99% |
Сравнение комиссий VPC и VRP
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и VRP
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности VRP в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.24% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and VRP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (4.19%) compared to VRP (0.54%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs VRP's -46.04%.
On 5-year performance, VRP leads with 4.31% vs 0.39% for VPC. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRP has performed better with a 4.31% return vs 0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 6.24% for VRP.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while VRP is Preferred Stock/Convertible Bonds. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.50% for VRP.
VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и VRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор