PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с VRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.17%/yr vs 4.38%/yr for VRP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности VPC и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.11%.

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и VRP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%11.53%

Correlation

The correlation between VPC and VRP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.42

The correlation between VPC and VRP shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPC и VRP

Секторы
VPC
VRP

Финансовые услуги

98.3%
41.3%

Технологии

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
4.5%

Промышленность

0.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.7%

Здравоохранение

0.0%
1.7%

Энергетика

0.0%
7.5%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

17.0%

Финансовые услуги

VPC
98.3%
VRP
41.3%

Технологии

VPC
1.3%
VRP

-

Коммуникационные услуги

VPC
0.1%
VRP
4.5%

Промышленность

VPC
0.1%
VRP
1.4%

Потребительский циклический сектор

VPC
0.1%
VRP
0.7%

Здравоохранение

VPC
0.0%
VRP
1.7%

Энергетика

VPC
0.0%
VRP
7.5%

Сырьевые материалы

VPC

-

VRP
0.2%

Потребительский защитный сектор

VPC

-

VRP
0.3%

Недвижимость

VPC

-

VRP
2.8%

Коммунальные услуги

VPC

-

VRP
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VYMVPC с SCHGVPC с FBND
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

VPC vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.42

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
3.51

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.53

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.42

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

13.02

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.42

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.67

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VPC и VRP

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-46.04%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-2.89%

-19.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-4.26%

-20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-13.76%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-0.12%

-19.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.31%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

0.54%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и VRP

Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

0.66%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

2.33%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

2.88%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

6.55%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

14.53%

+6.03%

Сравнение комиссий VPC и VRP

VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и VRP

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности VRP в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

VPC and VRP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPC has higher volatility (3.27%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs VRP's -46.04%.

On 5-year performance, VRP leads with 4.38% vs 1.17% for VPC. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRP has performed better with a 4.38% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 6.30% for VRP.

VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while VRP is Preferred Stock/Convertible Bonds. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.50% for VRP.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор