Сравнение VPC с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
VPC и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPC и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью -0.19%.
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и VRP
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Доходность на риск
VPC vs. VRP — Ранг доходности на риск
VPC
VRP
Сравнение VPC c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.33 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | 1.79 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.37 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 6.80 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.33 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VPC и VRP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и VRP
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности VRP в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и VRP
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -46.04% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -3.95% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -13.76% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -1.87% | -19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -2.34% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 0.79% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и VRP
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 1.75% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 2.22% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 4.16% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 6.54% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 14.53% | +6.15% |