PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPC с VRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPC с VRP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

VPC и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPC или VRP.

Корреляция

Корреляция между VPC и VRP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VPC и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPC:

-0.04

VRP:

1.32

Коэф-т Сортино

VPC:

0.09

VRP:

1.69

Коэф-т Омега

VPC:

1.01

VRP:

1.24

Коэф-т Кальмара

VPC:

-0.01

VRP:

1.55

Коэф-т Мартина

VPC:

-0.02

VRP:

8.00

Индекс Язвы

VPC:

4.55%

VRP:

0.83%

Дневная вол-ть

VPC:

14.35%

VRP:

5.50%

Макс. просадка

VPC:

-53.45%

VRP:

-46.04%

Текущая просадка

VPC:

-8.94%

VRP:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 1.44%.

VPC

С начала года

-4.13%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-3.04%

1 год

-0.61%

5 лет

16.19%

10 лет

N/A

VRP

С начала года

1.44%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

1.23%

1 год

7.19%

5 лет

6.46%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPC и VRP

VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPC и VRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг риск-скорректированной доходности VPC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPC c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и VRP

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, тогда как VRP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		11.70%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.18%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPC и VRP

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и VRP

Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...