Сравнение VPC с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
VPC и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPC или VRP.
Основные характеристики
| VPC | VRP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 11.47% |
| Дох-ть за 1 год | 15.97% | 17.76% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.02% | 4.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 3.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.78 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 10.25 | 39.15 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 8.51% | 4.65% |
| Макс. просадка | -53.45% | -46.04% |
| Текущая просадка | -1.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VPC и VRP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPC и VRP
С начала года, VPC показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 11.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и VRP
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPC c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и VRP
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности VRP в 5.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 10.49% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.05% | 8.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.92% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и VRP
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и VRP
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.