PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VPC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPC и SCHG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-12.24%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%24.28%

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


VPC

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-17.70%
3 года*
1.97%
5 лет*
2.06%
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Private Credit Strategy ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий VPC и SCHG

VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

VPC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPCSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

0.76

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.41

1.24

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.17

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.09

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.77

3.71

-5.47

VPC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VPCSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

0.76

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.57

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.79

-0.61

Корреляция

Корреляция между VPC и SCHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и SCHG

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.89%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VPC и SCHG

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


VPCSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-34.59%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-16.41%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-34.59%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.27%

-12.51%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.22%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

4.84%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и SCHG

Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VPCSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.77%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.54%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

22.45%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

22.31%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

21.51%

-0.83%