Сравнение VPC с SCHG
VPC (Virtus Private Credit ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 0.48%/yr vs 13.26%/yr for SCHG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности VPC и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 1.23%.
VPC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- -16.82%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам VPC и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -13.09% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.23% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 24.40% |
Correlation
The correlation between VPC and SCHG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. SCHG — Ранг доходности на риск
VPC
SCHG
Сравнение VPC c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.98 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.19 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и SCHG
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -34.59% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -16.41% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -23.39% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -34.59% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -6.57% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -5.20% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 5.03% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и SCHG
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 4.18%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.90% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 12.46% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 16.21% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 22.38% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 21.58% | -1.07% |
Сравнение комиссий VPC и SCHG
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и SCHG
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.76%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.76% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and SCHG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHG has higher volatility (5.90%) compared to VPC (4.18%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs SCHG's -34.59%.
On 5-year performance, SCHG leads with 13.26% vs 0.48% for VPC. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.26% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.76%, compared with 0.38% for SCHG.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while SCHG is Large Cap Growth Equities. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.04% for SCHG.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор