PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPC с PSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPC с PSP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).

VPC и PSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPC или PSP.

Корреляция

Корреляция между VPC и PSP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VPC и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPC:

-0.04

PSP:

0.47

Коэф-т Сортино

VPC:

0.09

PSP:

0.87

Коэф-т Омега

VPC:

1.01

PSP:

1.12

Коэф-т Кальмара

VPC:

-0.00

PSP:

0.55

Коэф-т Мартина

VPC:

-0.02

PSP:

2.15

Индекс Язвы

VPC:

4.61%

PSP:

5.88%

Дневная вол-ть

VPC:

14.37%

PSP:

24.50%

Макс. просадка

VPC:

-53.45%

PSP:

-85.40%

Текущая просадка

VPC:

-8.45%

PSP:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у PSP с доходностью 1.30%.

VPC

С начала года

-3.61%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-2.21%

1 год

-0.55%

5 лет

16.13%

10 лет

N/A

PSP

С начала года

1.30%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

0.81%

1 год

11.49%

5 лет

15.33%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPC и PSP

VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии PSP в 1.44%.

VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPC и PSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг риск-скорректированной доходности VPC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг риск-скорректированной доходности PSP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPC c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PSP равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и PSP

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности PSP в 8.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		11.64%11.26%11.71%10.74%6.31%10.05%8.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		8.07%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%4.94%

Просадки

Сравнение просадок VPC и PSP

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и PSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и PSP

Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 4.24%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...