Сравнение VPC с PSP
VPC (Virtus Private Credit ETF) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 0.95%/yr vs 0.86%/yr for PSP. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VPC charges 0.75%/yr vs 1.44%/yr for PSP.
Доходность
Сравнение доходности VPC и PSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у PSP с доходностью -3.90%.
VPC
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -14.62%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.88%
PSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 8.52%
- Всё время*
- 2.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $970.86K | $1.13M | $2.70M | |
| $189.74K | $169.54K | $167.35K |
Сравнение доходности по годам VPC и PSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.87% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -3.90% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 21.85% |
Correlation
The correlation between VPC and PSP is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between VPC and PSP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. PSP — Ранг доходности на риск
VPC
PSP
Сравнение VPC c PSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | PSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.19 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.36 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и PSP
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и PSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -85.40% | +31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.55% | -22.27% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -22.94% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -47.16% | +22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.17% | -8.60% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -30.56% | +22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 11.67% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и PSP
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 4.21%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.76% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 16.50% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 20.57% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 23.96% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 22.34% | -1.92% |
Сравнение комиссий VPC и PSP
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и PSP
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.16%, что больше доходности PSP в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 5.67% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.16% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and PSP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSP has higher volatility (5.76%) compared to VPC (4.21%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs PSP's -85.40%.
On 5-year performance, VPC leads with 0.95% vs 0.86% for PSP. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VPC has performed better with a 0.95% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.
VPC has the higher dividend yield at 16.16%, compared with 5.67% for PSP.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while PSP is Global Equities. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: Virtus and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.44% for PSP.
PSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и PSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор