Сравнение VPC с PSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).
VPC и PSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPC или PSP.
Основные характеристики
| VPC | PSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 20.80% |
| Дох-ть за 1 год | 15.97% | 48.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | 0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.02% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 10.25 | 17.82 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 8.51% | 18.11% |
| Макс. просадка | -53.45% | -85.40% |
| Текущая просадка | -1.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VPC и PSP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPC и PSP
С начала года, VPC показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у PSP с доходностью 20.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и PSP
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии PSP в 1.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPC c PSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и PSP
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности PSP в 7.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 10.49% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.05% | 8.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 7.60% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и PSP
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и PSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и PSP
Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 2.81%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.