Сравнение VOYA с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или VSMPX.
Основные характеристики
| VOYA | VSMPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 10.91% |
| Дох-ть за 1 год | 7.37% | 27.91% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.50% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 19.63% | 11.99% |
| Макс. просадка | -52.15% | -34.97% |
| Current Drawdown | -1.59% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между VOYA и VSMPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и VSMPX
С начала года, VOYA показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 10.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и VSMPX
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VSMPX в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 1.87% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и VSMPX
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и VSMPX
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.