Сравнение VOYA с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или VSMPX.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и VSMPX
Доходность по периодам
С начала года, VOYA показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 24.11%.
VOYA
13.46%
-2.66%
11.02%
17.67%
8.76%
7.77%
VSMPX
24.11%
0.90%
11.76%
32.53%
14.85%
N/A
Основные характеристики
| VOYA | VSMPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 3.12 | 16.75 |
| Индекс Язвы | 5.98% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 23.38% | 12.58% |
| Макс. просадка | -52.15% | -34.97% |
| Текущая просадка | -3.08% | -2.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VOYA и VSMPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и VSMPX
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VSMPX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.03% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и VSMPX
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и VSMPX
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.