PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOYA с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOYA с VSMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VOYA и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOYA и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOYA
Voya Financial, Inc.		-9.49%11.05%-3.43%20.69%-6.06%14.05%-2.47%53.73%-18.80%26.26%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, VOYA показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 9.53% против 13.62% соответственно.

VOYA

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-9.49%
6 месяцев
-8.57%
1 год
1.19%
3 года*
0.18%
5 лет*
2.50%
10 лет*
9.53%

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Financial, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VOYA:
VOYA с VOOVOYA с SPYVOYA с IAAAXVOYA с JEPIVOYA с VUGVOYA с ^GSPCVOYA с AMZN
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX

Доходность на риск

VOYA vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOYA
Ранг доходности на риск VOYA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOYA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOYA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOYA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOYA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOYA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOYA c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOYAVSMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.98

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.50

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.51

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

7.25

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOYA vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOYA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOYA и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOYAVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.98

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.74

-0.38

Корреляция

Корреляция между VOYA и VSMPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOYA и VSMPX

Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VSMPX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOYA
Voya Financial, Inc.		2.75%2.44%2.47%1.64%1.37%1.11%1.02%1.00%0.10%0.08%0.10%0.11%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOYA и VSMPX

Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VSMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOYAVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.15%

-34.97%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-12.41%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-25.35%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.15%

-34.97%

-17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-6.21%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-4.65%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

2.59%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VOYA и VSMPX

Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOYAVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.49%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

9.79%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.04%

18.61%

+16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

17.37%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

18.39%

+12.33%