Сравнение VOYA с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или AMZN.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и AMZN
Доходность по периодам
С начала года, VOYA показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.77% против 28.43% соответственно.
VOYA
13.46%
-2.66%
11.02%
17.67%
8.76%
7.77%
AMZN
32.75%
6.73%
9.89%
38.93%
18.30%
28.43%
Фундаментальные показатели
| VOYA | AMZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.02B | $2.12T |
| EPS | $6.32 | $4.68 |
| Цена/прибыль | 13.18 | 43.10 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 1.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.73B | $620.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.52B | $300.18B |
| EBITDA (12 мес.) | -$194.00M | $111.68B |
Основные характеристики
| VOYA | AMZN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 3.12 | 6.99 |
| Индекс Язвы | 5.98% | 5.90% |
| Дневная вол-ть | 23.38% | 27.22% |
| Макс. просадка | -52.15% | -94.40% |
| Текущая просадка | -3.08% | -5.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VOYA и AMZN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и AMZN
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.03% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и AMZN
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и AMZN
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOYA и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voya Financial, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности