Сравнение VOYA с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или VUG.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и VUG
Доходность по периодам
С начала года, VOYA показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.77% против 15.45% соответственно.
VOYA
13.46%
-2.66%
11.02%
17.67%
8.76%
7.77%
VUG
29.03%
1.90%
13.65%
36.18%
18.78%
15.45%
Основные характеристики
| VOYA | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.12 | 10.98 |
| Индекс Язвы | 5.98% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 23.38% | 16.87% |
| Макс. просадка | -52.15% | -50.68% |
| Текущая просадка | -3.08% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VOYA и VUG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и VUG
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.03% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и VUG
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и VUG
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.