PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOYA с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOYA с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VOYA и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOYA и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOYA
Voya Financial, Inc.		-9.49%11.05%-3.43%20.69%-6.06%14.05%-2.47%53.73%-18.80%26.26%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOYA показывает доходность -9.49%, а VUG немного выше – -9.39%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.53% против 16.16% соответственно.

VOYA

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-9.49%
6 месяцев
-8.57%
1 год
1.19%
3 года*
0.18%
5 лет*
2.50%
10 лет*
9.53%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Financial, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VOYA:
VOYA с VOOVOYA с SPYVOYA с IAAAXVOYA с JEPIVOYA с ^GSPCVOYA с AMZNVOYA с VSMPX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

VOYA vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOYA
Ранг доходности на риск VOYA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOYA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOYA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOYA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOYA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOYA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOYA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOYAVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.82

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.32

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.19

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

4.15

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOYA vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOYA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOYA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOYAVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.82

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между VOYA и VUG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOYA и VUG

Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOYA
Voya Financial, Inc.		2.75%2.44%2.47%1.64%1.37%1.11%1.02%1.00%0.10%0.08%0.10%0.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VOYA и VUG

Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VOYAVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.15%

-50.68%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-16.53%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-35.61%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.15%

-35.61%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-12.25%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-7.13%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

4.72%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VOYA и VUG

Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOYAVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

7.12%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

12.70%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.04%

22.70%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

22.22%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

21.38%

+9.34%