Сравнение VOYA с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или VUG.
Основные характеристики
| VOYA | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 12.94% |
| Дох-ть за 1 год | 7.37% | 34.89% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 10.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.50% | 17.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | 15.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 19.63% | 15.59% |
| Макс. просадка | -52.15% | -50.68% |
| Current Drawdown | -1.59% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между VOYA и VUG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и VUG
С начала года, VOYA показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.68% против 15.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и VUG
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VUG в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 1.87% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и VUG
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и VUG
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.