PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOYA с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOYA с VUG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VOYA (Voya Financial, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VOYA returned 14.52%/yr vs 17.99%/yr for VUG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOYA и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOYA показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.52% против 17.99% соответственно.

VOYA

1 день
-2.06%
1 месяц
10.05%
С начала года
22.54%
6 месяцев
20.84%
1 год
33.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
9.86%
10 лет*
14.52%

VUG

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.93%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.69%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOYA и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOYA
Voya Financial, Inc.		22.54%11.05%-3.43%20.69%-6.06%14.05%-2.47%53.73%-18.80%26.26%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.21%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VOYA and VUG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г.

0.47

The correlation between VOYA and VUG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Financial, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VOYA:
VOYA с VOOVOYA с SPYVOYA с IAAAXVOYA с JEPIVOYA с AMZNVOYA с ^GSPCVOYA с VSMPX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VOYA vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOYA
Ранг доходности на риск VOYA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOYA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOYA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOYA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOYA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOYA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOYAVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.07

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.52

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.09

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

3.69

+1.64

VOYA vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOYA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOYA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOYA и VUG

Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOYAVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.15%

-50.68%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-16.53%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.55%

-22.85%

-11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-35.61%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.15%

-35.61%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-7.15%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-7.09%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

4.86%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VOYA и VUG

Текущая волатильность для Voya Financial, Inc. (VOYA) составляет 6.42%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VOYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOYAVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.85%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.08%

13.37%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

16.88%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

22.38%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.47%

21.50%

+8.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOYA и VUG

Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOYA
Voya Financial, Inc.		2.06%2.44%2.47%1.64%1.37%1.11%1.02%1.00%0.10%0.08%0.10%0.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VOYA and VUG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.85%) compared to VOYA (6.42%). In terms of maximum drawdown, VOYA dropped -52.15% vs VUG's -50.68%.

VOYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOYA и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор