Сравнение VOYA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или SPY.
Корреляция
Корреляция между VOYA и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и SPY
Основные характеристики
VOYA:
0.14
SPY:
1.82
VOYA:
0.38
SPY:
2.45
VOYA:
1.05
SPY:
1.33
VOYA:
0.18
SPY:
2.76
VOYA:
0.45
SPY:
11.44
VOYA:
8.36%
SPY:
2.03%
VOYA:
26.06%
SPY:
12.74%
VOYA:
-52.15%
SPY:
-55.19%
VOYA:
-13.31%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, VOYA показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.68% против 13.24% соответственно.
VOYA
5.10%
5.82%
11.40%
7.57%
4.71%
6.68%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOYA и SPY
VOYA
SPY
Сравнение VOYA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и SPY
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.90% | 3.05% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и SPY
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и SPY
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.