Сравнение VOYA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или SPY.
Основные характеристики
| VOYA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.50% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | 7.49% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | 3.86% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.94% | 14.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.65% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 19.79% | 11.50% |
| Макс. просадка | -52.15% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOYA и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и SPY
С начала года, VOYA показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.65% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и SPY
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 1.90% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и SPY
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и SPY
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.