PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOYA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOYA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VOYA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Financial, Inc. (VOYA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOYA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOYA
Voya Financial, Inc.		-9.49%11.05%-3.43%20.69%-6.06%14.05%-2.47%53.73%-18.80%26.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VOYA показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.53% против 14.06% соответственно.

VOYA

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-9.49%
6 месяцев
-8.57%
1 год
1.19%
3 года*
0.18%
5 лет*
2.50%
10 лет*
9.53%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Financial, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOYA:
VOYA с VOOVOYA с IAAAXVOYA с JEPIVOYA с VUGVOYA с ^GSPCVOYA с AMZNVOYA с VSMPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VOYA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOYA
Ранг доходности на риск VOYA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOYA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOYA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOYA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOYA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOYA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOYA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOYASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.96

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.49

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.53

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

7.27

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOYA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOYA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOYA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOYASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.96

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между VOYA и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOYA и SPY

Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOYA
Voya Financial, Inc.		2.75%2.44%2.47%1.64%1.37%1.11%1.02%1.00%0.10%0.08%0.10%0.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VOYA и SPY

Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VOYASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.15%

-55.19%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-12.05%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-24.50%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.15%

-33.72%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-5.53%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-9.09%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

2.54%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VOYA и SPY

Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOYASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.35%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

9.50%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.04%

19.06%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

17.06%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

17.92%

+12.80%