PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOYA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VOYA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности VOYA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Financial, Inc. (VOYA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOYA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOYA
Voya Financial, Inc.		-9.49%11.05%-3.43%20.69%-6.06%14.05%-2.47%53.73%-18.80%26.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VOYA показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.24% соответственно.

VOYA

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-9.49%
6 месяцев
-8.57%
1 год
1.19%
3 года*
0.18%
5 лет*
2.50%
10 лет*
9.53%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Financial, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VOYA:
VOYA с VOOVOYA с SPYVOYA с IAAAXVOYA с JEPIVOYA с VUGVOYA с AMZNVOYA с VSMPX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VOYA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOYA
Ранг доходности на риск VOYA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOYA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOYA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOYA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOYA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOYA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOYA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOYA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.92

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.41

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.41

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

6.61

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOYA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOYA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOYA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOYA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.92

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между VOYA и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VOYA и ^GSPC

Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VOYA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.15%

-56.78%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-12.14%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-25.43%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.15%

-33.92%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-5.78%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-10.75%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

2.60%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VOYA и ^GSPC

Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOYA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.37%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

9.55%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.04%

18.33%

+16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

16.90%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

18.05%

+12.67%