Сравнение VOYA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или VOO.
Основные характеристики
| VOYA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.47% | 9.96% |
| Дох-ть за 1 год | 9.47% | 28.53% |
| Дох-ть за 3 года | 3.86% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.28% | 14.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.65% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 19.83% | 11.59% |
| Макс. просадка | -52.15% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.16% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между VOYA и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и VOO
С начала года, VOYA показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.65% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и VOO
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 1.90% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и VOO
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и VOO
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.