Сравнение VOYA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VOYA показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.11% соответственно.
VOYA
13.46%
-2.66%
11.02%
17.67%
8.76%
7.77%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| VOYA | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.12 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 5.98% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 23.38% | 12.23% |
| Макс. просадка | -52.15% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.08% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VOYA и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и VOO
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.03% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и VOO
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и VOO
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.