Сравнение VOYA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, VOYA показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
VOYA
13.46%
-2.66%
11.02%
17.67%
8.76%
7.77%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.61%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| VOYA | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 3.12 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 5.98% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 23.38% | 7.06% |
| Макс. просадка | -52.15% | -13.71% |
| Текущая просадка | -3.08% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VOYA и JEPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и JEPI
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.03% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и JEPI
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и JEPI
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.