PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOYA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOYA с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VOYA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Financial, Inc. (VOYA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOYA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOYA
Voya Financial, Inc.		-9.49%11.05%-3.43%20.69%-6.06%14.05%39.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, VOYA показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

VOYA

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-9.49%
6 месяцев
-8.57%
1 год
1.19%
3 года*
0.18%
5 лет*
2.50%
10 лет*
9.53%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Financial, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VOYA:
VOYA с VOOVOYA с SPYVOYA с IAAAXVOYA с VUGVOYA с ^GSPCVOYA с AMZNVOYA с VSMPX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VOYA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOYA
Ранг доходности на риск VOYA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOYA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOYA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOYA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOYA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOYA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOYA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOYAJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.61

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.95

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.79

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

3.83

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOYA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOYA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOYA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOYAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.04

-0.68

Корреляция

Корреляция между VOYA и JEPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOYA и JEPI

Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOYA
Voya Financial, Inc.		2.75%2.44%2.47%1.64%1.37%1.11%1.02%1.00%0.10%0.08%0.10%0.11%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOYA и JEPI

Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

VOYAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.15%

-13.71%

-38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-10.28%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-13.71%

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-4.53%

-12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-2.07%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

2.12%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VOYA и JEPI

Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOYAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

3.90%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

6.36%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.04%

13.24%

+21.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

11.06%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

10.88%

+19.84%