Сравнение VOYA с IAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VOYA и IAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOYA и IAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | -9.49% | 11.05% | -3.43% | 20.69% | -6.06% | 14.05% | -2.47% | 53.73% | -18.80% | 26.26% |
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VOYA показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у IAAAX с доходностью -3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOYA имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции IAAAX немного впереди с 9.92%.
VOYA
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 9.53%
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOYA vs. IAAAX — Ранг доходности на риск
VOYA
IAAAX
Сравнение VOYA c IAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOYA | IAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.08 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.59 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.57 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 7.22 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOYA | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.08 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VOYA и IAAAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и IAAAX
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности IAAAX в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.75% | 2.44% | 2.47% | 1.64% | 1.37% | 1.11% | 1.02% | 1.00% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% |
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и IAAAX
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что меньше максимальной просадки IAAAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и IAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOYA | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.15% | -56.57% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -12.30% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -29.29% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.15% | -35.34% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -7.17% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -9.59% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 2.67% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и IAAAX
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOYA | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 6.16% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 10.26% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.04% | 17.97% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 16.29% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 16.79% | +13.93% |