PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOX (Vanguard Communication Services ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VOX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOX returned 9.30%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.30% против 15.56% соответственно.

VOX

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.55%
3 года*
24.02%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.30%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-1.38%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VOX and VOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between VOX and VOO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOX и VOO

Секторы
VOX
VOO

Коммуникационные услуги

98.4%
11.3%

Технологии

1.2%
35.7%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.2%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Промышленность

0.0%
8.3%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

VOX
98.4%
VOO
11.3%

Технологии

VOX
1.2%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

VOX
0.2%
VOO
10.2%

Недвижимость

VOX
0.1%
VOO
1.9%

Промышленность

VOX
0.0%
VOO
8.3%

Здравоохранение

VOX
0.0%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

VOX

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

VOX

-

VOO
4.9%

Энергетика

VOX

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

VOX

-

VOO
11.6%

Коммунальные услуги

VOX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPYVOX с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VOX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.39

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.25

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.16

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

14.73

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.39

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.89

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VOX и VOO

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-33.99%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-8.90%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-18.69%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-24.52%

-22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-33.99%

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-0.70%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-3.69%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.91%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и VOO

Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.84%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

8.90%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

11.80%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

16.81%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

18.01%

+2.88%

Сравнение комиссий VOX и VOO

VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и VOO

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.00%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VOX and VOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOX has higher volatility (4.24%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 9.30% for VOX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VOX.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.00% for VOX.

VOX is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for VOX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор