PortfoliosLab logo
Сравнение VOX с XLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOX и XLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VOX и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
87.64%
107.72%
VOX
XLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOX:

1.02

XLC:

1.37

Коэф-т Сортино

VOX:

1.48

XLC:

1.88

Коэф-т Омега

VOX:

1.21

XLC:

1.28

Коэф-т Кальмара

VOX:

1.01

XLC:

1.48

Коэф-т Мартина

VOX:

3.53

XLC:

5.63

Индекс Язвы

VOX:

6.07%

XLC:

4.71%

Дневная вол-ть

VOX:

20.89%

XLC:

19.43%

Макс. просадка

VOX:

-57.18%

XLC:

-46.65%

Текущая просадка

VOX:

-10.41%

XLC:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью 0.93%.


VOX

С начала года

-2.15%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

2.31%

1 год

17.41%

5 лет

12.91%

10 лет

7.72%

XLC

С начала года

0.93%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

6.02%

1 год

22.83%

5 лет

15.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOX и XLC

VOX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLC: 0.13%
График комиссии VOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOX и XLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOX
Ранг риск-скорректированной доходности VOX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

XLC
Ранг риск-скорректированной доходности XLC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOX c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOX: 1.02
XLC: 1.37
Коэффициент Сортино VOX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOX: 1.48
XLC: 1.88
Коэффициент Омега VOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOX: 1.21
XLC: 1.28
Коэффициент Кальмара VOX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOX: 1.01
XLC: 1.48
Коэффициент Мартина VOX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOX: 3.53
XLC: 5.63

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLC равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
1.37
VOX
XLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и XLC

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XLC в 1.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOX
Vanguard Communication Services ETF
1.12%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.06%0.99%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOX и XLC

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и XLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.41%
-7.22%
VOX
XLC

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и XLC

Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеют волатильность 14.14% и 13.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.14%
13.47%
VOX
XLC