PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOX с XLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOX (Vanguard Communication Services ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VOX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while XLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOX returned 7.58%/yr vs 8.28%/yr for XLC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VOX charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности VOX и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.49%.

VOX

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.55%
3 года*
24.02%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.30%

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOX и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-1.38%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-13.55%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%

Correlation

The correlation between VOX and XLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.97

The correlation between VOX and XLC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOX и XLC

Секторы
VOX
XLC

Коммуникационные услуги

98.4%
95.1%

Технологии

1.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

VOX
98.4%
XLC
95.1%

Технологии

VOX
1.2%
XLC
4.7%

Потребительский циклический сектор

VOX
0.2%
XLC

-

Недвижимость

VOX
0.1%
XLC

-

Промышленность

VOX
0.0%
XLC

-

Здравоохранение

VOX
0.0%
XLC

-

Сырьевые материалы

VOX

-

XLC

-

Потребительский защитный сектор

VOX

-

XLC

-

Энергетика

VOX

-

XLC

-

Финансовые услуги

VOX

-

XLC

-

Коммунальные услуги

VOX

-

XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VOX:
VOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPYVOX с QQQ
Часто сравнивают с XLC:
XLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOOXLC с GXLC.L

Доходность на риск

VOX vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.88

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.36

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.11

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

3.72

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOX vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.88

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VOX и XLC

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-46.65%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-10.57%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-17.97%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-46.65%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.36%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-10.60%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.14%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и XLC

Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.67%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.57%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

13.26%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

20.68%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

22.20%

-1.31%

Сравнение комиссий VOX и XLC

VOX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и XLC

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности XLC в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.00%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VOX and XLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOX has higher volatility (4.24%) compared to XLC (3.67%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, XLC leads with 8.28% vs 7.58% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 8.28% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.00% for VOX.

VOX is categorized as Technology Equities, while XLC is Large Cap Growth Equities. VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VOX and 0.13% for XLC.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOX и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор