Сравнение VOX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Invesco QQQ (QQQ).
VOX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOX или QQQ.
Основные характеристики
| VOX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.03% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 44.52% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.52% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.97% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 20.26 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.76% | 17.47% |
| Макс. просадка | -57.18% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOX и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOX и QQQ
С начала года, VOX показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.97% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOX и QQQ
VOX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и QQQ
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 0.94% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% | 2.66% | 3.88% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VOX и QQQ
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 3.92%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.