PortfoliosLab logo
Сравнение VOX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOX и VGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VOX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
395.89%
1,542.86%
VOX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOX:

1.02

VGT:

0.51

Коэф-т Сортино

VOX:

1.48

VGT:

0.90

Коэф-т Омега

VOX:

1.21

VGT:

1.12

Коэф-т Кальмара

VOX:

1.01

VGT:

0.56

Коэф-т Мартина

VOX:

3.53

VGT:

1.88

Индекс Язвы

VOX:

6.07%

VGT:

8.15%

Дневная вол-ть

VOX:

20.89%

VGT:

29.88%

Макс. просадка

VOX:

-57.18%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VOX:

-10.41%

VGT:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.72% против 19.37% соответственно.


VOX

С начала года

-2.15%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

2.31%

1 год

17.41%

5 лет

12.91%

10 лет

7.72%

VGT

С начала года

-8.61%

1 месяц

18.58%

6 месяцев

-2.99%

1 год

12.00%

5 лет

19.61%

10 лет

19.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOX и VGT

И VOX, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOX: 0.10%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOX
Ранг риск-скорректированной доходности VOX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOX: 1.02
VGT: 0.51
Коэффициент Сортино VOX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOX: 1.48
VGT: 0.90
Коэффициент Омега VOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOX: 1.21
VGT: 1.12
Коэффициент Кальмара VOX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOX: 1.01
VGT: 0.56
Коэффициент Мартина VOX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOX: 3.53
VGT: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
0.51
VOX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и VGT

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VGT в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOX
Vanguard Communication Services ETF
1.12%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VOX и VGT

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.41%
-12.20%
VOX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 14.14%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.14%
19.07%
VOX
VGT