PortfoliosLab logo
Сравнение VOX с FCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOX и FCOM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VOX и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
127.83%
187.70%
VOX
FCOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOX:

1.02

FCOM:

1.03

Коэф-т Сортино

VOX:

1.48

FCOM:

1.49

Коэф-т Омега

VOX:

1.21

FCOM:

1.21

Коэф-т Кальмара

VOX:

1.01

FCOM:

1.02

Коэф-т Мартина

VOX:

3.53

FCOM:

3.55

Индекс Язвы

VOX:

6.07%

FCOM:

6.04%

Дневная вол-ть

VOX:

20.89%

FCOM:

20.87%

Макс. просадка

VOX:

-57.18%

FCOM:

-46.76%

Текущая просадка

VOX:

-10.41%

FCOM:

-10.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOX показывает доходность -2.15%, а FCOM немного ниже – -2.23%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям FCOM по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.97% соответственно.


VOX

С начала года

-2.15%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

2.31%

1 год

17.41%

5 лет

12.91%

10 лет

7.72%

FCOM

С начала года

-2.23%

1 месяц

12.43%

6 месяцев

2.16%

1 год

17.41%

5 лет

12.71%

10 лет

9.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOX и FCOM

VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FCOM в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOX: 0.10%
График комиссии FCOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCOM: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOX и FCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOX
Ранг риск-скорректированной доходности VOX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FCOM
Ранг риск-скорректированной доходности FCOM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOX c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOX: 1.02
FCOM: 1.03
Коэффициент Сортино VOX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOX: 1.48
FCOM: 1.49
Коэффициент Омега VOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOX: 1.21
FCOM: 1.21
Коэффициент Кальмара VOX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOX: 1.01
FCOM: 1.02
Коэффициент Мартина VOX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOX: 3.53
FCOM: 3.55

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCOM равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
1.03
VOX
FCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и FCOM

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FCOM в 0.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOX
Vanguard Communication Services ETF
1.12%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
0.94%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%7.54%2.25%2.92%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VOX и FCOM

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и FCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.41%
-10.51%
VOX
FCOM

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и FCOM

Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеют волатильность 14.14% и 14.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.14%
14.12%
VOX
FCOM