PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с FCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOX с FCOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOX (Vanguard Communication Services ETF) and FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) are both exchange-traded funds - VOX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOX returned 9.30%/yr vs 11.99%/yr for FCOM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VOX charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for FCOM.

Доходность

Сравнение доходности VOX и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у FCOM с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям FCOM по среднегодовой доходности: 9.30% против 11.99% соответственно.

VOX

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.55%
3 года*
24.02%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.30%

FCOM

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.03%
3 года*
23.77%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOX и FCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-1.38%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-1.60%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%

Correlation

The correlation between VOX and FCOM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.98

The correlation between VOX and FCOM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOX и FCOM

Секторы
VOX
FCOM

Коммуникационные услуги

98.4%
98.5%

Технологии

1.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Промышленность

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

VOX
98.4%
FCOM
98.5%

Технологии

VOX
1.2%
FCOM
1.2%

Потребительский циклический сектор

VOX
0.2%
FCOM
0.3%

Недвижимость

VOX
0.1%
FCOM
0.1%

Промышленность

VOX
0.0%
FCOM

-

Здравоохранение

VOX
0.0%
FCOM

-

Сырьевые материалы

VOX

-

FCOM

-

Потребительский защитный сектор

VOX

-

FCOM

-

Энергетика

VOX

-

FCOM

-

Финансовые услуги

VOX

-

FCOM

-

Коммунальные услуги

VOX

-

FCOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPYVOX с QQQ
Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOOFCOM с FDCF

Доходность на риск

VOX vs. FCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXFCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.31

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.97

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

5.67

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOX vs. FCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCOM равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXFCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VOX и FCOM

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и FCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXFCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-46.76%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.48%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-21.16%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-46.76%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-46.76%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.88%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-8.66%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.54%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и FCOM

Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеют волатильность 4.24% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXFCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.02%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.38%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

21.17%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

20.96%

-0.07%

Сравнение комиссий VOX и FCOM

VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FCOM в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и FCOM

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FCOM в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.00%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VOX and FCOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCOM has higher volatility (4.24%) compared to VOX (4.24%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs FCOM's -46.76%.

On 10-year performance, FCOM leads with 11.99% vs 9.30% for VOX. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCOM has performed better with a 11.99% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VOX.

VOX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.94% for FCOM.

VOX is categorized as Technology Equities, while FCOM is Large Cap Growth Equities. VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for VOX and 0.08% for FCOM.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOX и FCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор