PortfoliosLab logo
Сравнение VOX с FCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOX и FCOM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VOX и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOX:

0.97

FCOM:

0.98

Коэф-т Сортино

VOX:

1.40

FCOM:

1.41

Коэф-т Омега

VOX:

1.20

FCOM:

1.20

Коэф-т Кальмара

VOX:

0.94

FCOM:

0.95

Коэф-т Мартина

VOX:

3.11

FCOM:

3.14

Индекс Язвы

VOX:

6.42%

FCOM:

6.40%

Дневная вол-ть

VOX:

21.06%

FCOM:

21.08%

Макс. просадка

VOX:

-57.18%

FCOM:

-46.76%

Текущая просадка

VOX:

-6.01%

FCOM:

-6.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOX показывает доходность 2.66%, а FCOM немного выше – 2.67%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям FCOM по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.41% соответственно.


VOX

С начала года

2.66%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

2.96%

1 год

20.37%

3 года

16.58%

5 лет

12.33%

10 лет

8.17%

FCOM

С начала года

2.67%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

3.06%

1 год

20.43%

3 года

16.40%

5 лет

12.18%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Communication Services ETF

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Сравнение комиссий VOX и FCOM

VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FCOM в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOX и FCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOX
Ранг риск-скорректированной доходности VOX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FCOM
Ранг риск-скорректированной доходности FCOM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOX c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCOM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и FCOM

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FCOM в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOX
Vanguard Communication Services ETF
1.07%1.05%1.03%0.88%0.93%0.74%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
0.90%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%7.54%2.25%2.92%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VOX и FCOM

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и FCOM.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и FCOM

Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеют волатильность 4.51% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...