PortfoliosLab logo
Сравнение VOX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
395.89%
646.30%
VOX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOX:

1.02

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

VOX:

1.48

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

VOX:

1.21

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

VOX:

1.01

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

VOX:

3.53

SPY:

3.04

Индекс Язвы

VOX:

6.07%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

VOX:

20.89%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

VOX:

-57.18%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VOX:

-10.41%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.72% против 12.46% соответственно.


VOX

С начала года

-2.15%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

2.31%

1 год

17.41%

5 лет

12.91%

10 лет

7.72%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.40%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOX и SPY

VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOX: 0.10%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOX
Ранг риск-скорректированной доходности VOX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOX: 1.02
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино VOX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOX: 1.48
SPY: 1.13
Коэффициент Омега VOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOX: 1.21
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара VOX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOX: 1.01
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина VOX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOX: 3.53
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
0.72
VOX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и SPY

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPY в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOX
Vanguard Communication Services ETF
1.12%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VOX и SPY

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.41%
-7.25%
VOX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 14.14%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.14%
15.07%
VOX
SPY