Сравнение VOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VOX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOX или SPY.
Основные характеристики
| VOX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.52% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 37.51% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 18.25 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.54% | 12.02% |
| Макс. просадка | -57.18% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.57% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между VOX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOX и SPY
С начала года, VOX показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.51% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOX и SPY
VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и SPY
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 0.99% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% | 2.66% | 3.88% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VOX и SPY
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и SPY
Vanguard Communication Services ETF (VOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.29% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.