Сравнение VOX с XTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL).
VOX и XTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOX и XTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOX и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VOX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 8.51% против 14.13% соответственно.
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOX и XTL
VOX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XTL в 0.35%.
Доходность на риск
VOX vs. XTL — Ранг доходности на риск
VOX
XTL
Сравнение VOX c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOX | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.05 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.53 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 6.35 | -4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 23.14 | -16.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOX | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.05 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VOX и XTL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и XTL
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью XTL в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок VOX и XTL
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и XTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOX | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -37.01% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -14.70% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -37.01% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | -37.01% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -3.38% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -9.86% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.03% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и XTL
Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 6.50%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOX | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.88% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 23.49% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 30.73% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 24.68% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 23.25% | -2.38% |