PortfoliosLab logo
Сравнение VOX с XTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOX и XTL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VOX и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
215.69%
130.24%
VOX
XTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOX:

1.02

XTL:

1.77

Коэф-т Сортино

VOX:

1.48

XTL:

2.32

Коэф-т Омега

VOX:

1.21

XTL:

1.33

Коэф-т Кальмара

VOX:

1.01

XTL:

1.45

Коэф-т Мартина

VOX:

3.53

XTL:

7.62

Индекс Язвы

VOX:

6.07%

XTL:

6.14%

Дневная вол-ть

VOX:

20.89%

XTL:

26.51%

Макс. просадка

VOX:

-57.18%

XTL:

-37.01%

Текущая просадка

VOX:

-10.41%

XTL:

-11.94%

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у XTL с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции VOX превзошли акции XTL по среднегодовой доходности: 7.72% против 6.74% соответственно.


VOX

С начала года

-2.15%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

2.31%

1 год

17.41%

5 лет

12.91%

10 лет

7.72%

XTL

С начала года

-7.14%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

-1.93%

1 год

43.53%

5 лет

9.57%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOX и XTL

VOX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XTL в 0.35%.


График комиссии XTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XTL: 0.35%
График комиссии VOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOX и XTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOX
Ранг риск-скорректированной доходности VOX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

XTL
Ранг риск-скорректированной доходности XTL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOX c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOX: 1.02
XTL: 1.77
Коэффициент Сортино VOX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOX: 1.48
XTL: 2.32
Коэффициент Омега VOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOX: 1.21
XTL: 1.33
Коэффициент Кальмара VOX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOX: 1.01
XTL: 1.45
Коэффициент Мартина VOX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOX: 3.53
XTL: 7.62

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
1.77
VOX
XTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и XTL

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XTL в 0.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOX
Vanguard Communication Services ETF
1.12%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF
0.76%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.89%2.08%1.11%1.38%1.03%

Просадки

Сравнение просадок VOX и XTL

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и XTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.41%
-11.94%
VOX
XTL

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и XTL

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 14.14%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.14%
15.20%
VOX
XTL