PortfoliosLab logo
Сравнение VOX с IYZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOX и IYZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VOX и IYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
395.89%
107.06%
VOX
IYZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOX:

1.02

IYZ:

1.94

Коэф-т Сортино

VOX:

1.48

IYZ:

2.50

Коэф-т Омега

VOX:

1.21

IYZ:

1.38

Коэф-т Кальмара

VOX:

1.01

IYZ:

0.86

Коэф-т Мартина

VOX:

3.53

IYZ:

10.06

Индекс Язвы

VOX:

6.07%

IYZ:

3.43%

Дневная вол-ть

VOX:

20.89%

IYZ:

17.78%

Макс. просадка

VOX:

-57.18%

IYZ:

-77.12%

Текущая просадка

VOX:

-10.41%

IYZ:

-19.55%

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции VOX превзошли акции IYZ по среднегодовой доходности: 7.72% против 1.54% соответственно.


VOX

С начала года

-2.15%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

2.31%

1 год

17.41%

5 лет

12.91%

10 лет

7.72%

IYZ

С начала года

1.64%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

5.74%

1 год

32.58%

5 лет

2.69%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOX и IYZ

VOX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYZ в 0.42%.


График комиссии IYZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYZ: 0.42%
График комиссии VOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOX и IYZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOX
Ранг риск-скорректированной доходности VOX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

IYZ
Ранг риск-скорректированной доходности IYZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOX c IYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOX: 1.02
IYZ: 1.94
Коэффициент Сортино VOX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOX: 1.48
IYZ: 2.50
Коэффициент Омега VOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOX: 1.21
IYZ: 1.38
Коэффициент Кальмара VOX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOX: 1.01
IYZ: 0.94
Коэффициент Мартина VOX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOX: 3.53
IYZ: 10.06

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IYZ равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и IYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
1.94
VOX
IYZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и IYZ

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IYZ в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOX
Vanguard Communication Services ETF
1.12%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
2.01%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VOX и IYZ

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и IYZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.41%
-15.06%
VOX
IYZ

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и IYZ

Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.14%
11.22%
VOX
IYZ