Сравнение VOO с XPEL

С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -11.52%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 14.19% против 49.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPEL равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VOO и XPEL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и XPEL.

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.27%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.