PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XPEL с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XPEL и CPRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности XPEL и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,932.00%
487.57%
XPEL
CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.37

CPRX:

1.16

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.10

CPRX:

1.79

Коэф-т Омега

XPEL:

0.98

CPRX:

1.23

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.40

CPRX:

1.30

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.02

CPRX:

4.97

Индекс Язвы

XPEL:

26.71%

CPRX:

9.81%

Дневная вол-ть

XPEL:

73.54%

CPRX:

42.07%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

XPEL:

-59.92%

CPRX:

-11.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.20B

CPRX:

$2.63B

EPS

XPEL:

$1.75

CPRX:

$1.18

Цена/прибыль

XPEL:

24.83

CPRX:

18.70

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$418.41M

CPRX:

$460.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$174.59M

CPRX:

$379.07M

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$72.41M

CPRX:

$192.55M

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -24.53%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции CPRX по среднегодовой доходности: 32.66% против 22.01% соответственно.


XPEL

С начала года

-24.53%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

12.14%

1 год

-27.64%

5 лет

22.40%

10 лет

32.66%

CPRX

С начала года

26.53%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

36.43%

1 год

32.36%

5 лет

41.20%

10 лет

22.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XPEL c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.371.16
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.101.79
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.23
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.401.30
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.024.97
XPEL
CPRX

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.37
1.16
XPEL
CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и CPRX

Ни XPEL, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и CPRX

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-59.92%
-11.12%
XPEL
CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и CPRX

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.73%
8.87%
XPEL
CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab