Сравнение XPEL с ALSN
XPEL (XPEL, Inc.) and ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, XPEL returned 46.29%/yr vs 17.24%/yr for ALSN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и ALSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у ALSN с доходностью 22.21%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции ALSN по среднегодовой доходности: 46.29% против 17.24% соответственно.
XPEL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- -15.05%
- 5 лет*
- -12.55%
- 10 лет*
- 46.29%
ALSN
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 22.21%
- 6 месяцев
- 32.17%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам XPEL и ALSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | -9.32% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 22.21% | -8.34% | 88.02% | 42.31% | 16.85% | -14.08% | -9.08% | 11.50% | 3.34% | 29.90% |
Correlation
The correlation between XPEL and ALSN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.18 |
Over the past year, XPEL and ALSN have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
XPEL:
$1.91
ALSN:
$8.58
XPEL:
23.64
ALSN:
13.87
XPEL:
1.65
ALSN:
0.80
XPEL:
2.56
ALSN:
2.06
XPEL:
$489.75M
ALSN:
$3.65B
XPEL:
$208.35M
ALSN:
$1.49B
XPEL:
$78.35M
ALSN:
$926.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEL vs. ALSN — Ранг доходности на риск
XPEL
ALSN
Сравнение XPEL c ALSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEL | ALSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.71 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 1.33 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEL | ALSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.85 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XPEL и ALSN
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки ALSN в -48.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и ALSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEL | ALSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -48.67% | -50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.79% | -23.22% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.47% | -33.59% | -37.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.62% | -33.59% | -42.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -48.67% | -26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.36% | -12.25% | -43.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -13.04% | -39.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 12.30% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и ALSN
XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEL | ALSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.50% | 11.40% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 21.85% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 28.04% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.89% | 29.16% | +25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.71% | 29.78% | +33.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и ALSN
XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.94% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и ALSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Allison Transmission Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEL и ALSN
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
ALSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 406.00M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ALSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
ALSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
XPEL and ALSN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEL has higher volatility (17.50%) compared to ALSN (11.40%). In terms of maximum drawdown, XPEL dropped -99.44% vs ALSN's -48.67%.
ALSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEL и ALSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор