PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEL с ALSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPEL с ALSN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или ALSN.

Корреляция

Корреляция между XPEL и ALSN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XPEL и ALSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30,400.00%
388.53%
XPEL
ALSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.64

ALSN:

0.50

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.74

ALSN:

0.85

Коэф-т Омега

XPEL:

0.88

ALSN:

1.13

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.66

ALSN:

0.55

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.54

ALSN:

1.59

Индекс Язвы

XPEL:

32.20%

ALSN:

10.33%

Дневная вол-ть

XPEL:

77.40%

ALSN:

33.15%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

ALSN:

-48.67%

Текущая просадка

XPEL:

-72.93%

ALSN:

-23.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$759.05M

ALSN:

$7.87B

EPS

XPEL:

$1.65

ALSN:

$8.31

Коэффициент P/E

XPEL:

16.64

ALSN:

11.05

Коэффициент P/S

XPEL:

1.81

ALSN:

2.44

Коэффициент P/B

XPEL:

3.36

ALSN:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$330.30M

ALSN:

$2.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$139.48M

ALSN:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$57.76M

ALSN:

$858.00M

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -31.27%, что значительно ниже, чем у ALSN с доходностью -14.83%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции ALSN по среднегодовой доходности: 27.16% против 13.57% соответственно.

XPEL

С начала года

-31.27%

1 месяц

-12.94%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-49.85%

5 лет

18.46%

10 лет

27.16%

ALSN

С начала года

-14.83%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-6.35%

1 год

24.59%

5 лет

23.88%

10 лет

13.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и ALSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ALSN
Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c ALSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEL: -0.64
ALSN: 0.50
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEL: -0.74
ALSN: 0.85
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEL: 0.88
ALSN: 1.13
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEL: -0.66
ALSN: 0.55
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEL: -1.54
ALSN: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ALSN равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и ALSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.50
XPEL
ALSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и ALSN

XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPEL
XPEL, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.		1.11%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%

Просадки

Сравнение просадок XPEL и ALSN

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ALSN в -48.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и ALSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.93%
-23.53%
XPEL
ALSN

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и ALSN

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) с волатильностью 16.08%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.72%
16.08%
XPEL
ALSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и ALSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Allison Transmission Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию