PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XPEL с ALSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XPEL и ALSN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XPEL и ALSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32,211.11%
418.12%
XPEL
ALSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.61

ALSN:

0.72

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.65

ALSN:

1.10

Коэф-т Омега

XPEL:

0.89

ALSN:

1.16

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.65

ALSN:

0.97

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.41

ALSN:

2.53

Индекс Язвы

XPEL:

32.69%

ALSN:

8.42%

Дневная вол-ть

XPEL:

75.40%

ALSN:

29.45%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

ALSN:

-48.67%

Текущая просадка

XPEL:

-71.32%

ALSN:

-18.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$804.13M

ALSN:

$8.30B

EPS

XPEL:

$1.65

ALSN:

$8.31

Цена/прибыль

XPEL:

17.62

ALSN:

11.71

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$330.30M

ALSN:

$2.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$139.48M

ALSN:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$57.76M

ALSN:

$858.00M

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -27.19%, что значительно ниже, чем у ALSN с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции ALSN по среднегодовой доходности: 28.00% против 13.82% соответственно.


XPEL

С начала года

-27.19%

1 месяц

-13.01%

6 месяцев

-31.37%

1 год

-47.93%

5 лет

24.98%

10 лет

28.00%

ALSN

С начала года

-9.67%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

0.37%

1 год

21.78%

5 лет

28.02%

10 лет

13.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и ALSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

ALSN
Ранг риск-скорректированной доходности ALSN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c ALSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEL: -0.61
ALSN: 0.72
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEL: -0.65
ALSN: 1.10
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEL: 0.89
ALSN: 1.16
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEL: -0.65
ALSN: 0.97
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEL: -1.41
ALSN: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ALSN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и ALSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.72
XPEL
ALSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и ALSN

XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPEL
XPEL, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
1.05%0.93%1.58%2.02%2.09%1.58%1.24%1.37%1.39%1.78%2.32%1.50%

Просадки

Сравнение просадок XPEL и ALSN

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ALSN в -48.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и ALSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.32%
-18.90%
XPEL
ALSN

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и ALSN

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
8.77%
XPEL
ALSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и ALSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Allison Transmission Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab