Сравнение XPEL с UFPT
XPEL (XPEL, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, XPEL returned 46.34%/yr vs 26.45%/yr for UFPT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 46.34% против 26.45% соответственно.
XPEL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- -13.53%
- 5 лет*
- -12.26%
- 10 лет*
- 46.34%
UFPT
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 31.18%
- 10 лет*
- 26.45%
Сравнение доходности по годам XPEL и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | -7.83% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 1.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between XPEL and UFPT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between XPEL and UFPT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEL:
$1.27B
UFPT:
$1.75B
XPEL:
$1.91
UFPT:
$8.81
XPEL:
24.03
UFPT:
25.48
XPEL:
1.67
UFPT:
0.48
XPEL:
2.60
UFPT:
2.87
XPEL:
4.35
UFPT:
3.99
XPEL:
$489.75M
UFPT:
$608.85M
XPEL:
$208.35M
UFPT:
$172.62M
XPEL:
$78.35M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEL vs. UFPT — Ранг доходности на риск
XPEL
UFPT
Сравнение XPEL c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEL | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.21 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -0.39 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.71 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XPEL и UFPT
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -88.53% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.79% | -30.69% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.47% | -48.31% | -23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.62% | -48.31% | -27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -48.31% | -27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.64% | -37.36% | -17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -32.24% | -20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 16.72% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и UFPT
XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 9.76% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.39% | 30.28% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 43.48% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.83% | 44.22% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 39.61% | +24.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и UFPT
Ни XPEL, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEL и UFPT
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
XPEL and UFPT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEL has higher volatility (17.28%) compared to UFPT (9.76%). In terms of maximum drawdown, XPEL dropped -99.44% vs UFPT's -88.53%.
XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEL и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор