Сравнение XPEL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или SOXL.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и SOXL
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -19.68%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью -13.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XPEL имеют среднегодовую доходность 31.63%, а акции SOXL немного отстают с 30.71%.
XPEL
-19.68%
5.54%
24.25%
-6.14%
22.13%
31.63%
SOXL
-13.13%
-22.68%
-44.81%
19.70%
14.56%
30.71%
Основные характеристики
| XPEL | SOXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.41 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.27 | 0.41 |
| Индекс Язвы | 25.70% | 31.83% |
| Дневная вол-ть | 73.21% | 100.74% |
| Макс. просадка | -99.77% | -90.46% |
| Текущая просадка | -57.35% | -62.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XPEL и SOXL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPEL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и SOXL
XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.13% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPEL и SOXL
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и SOXL
Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 10.76%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 26.83%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.