PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEL с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPEL с SOXL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или SOXL.

Корреляция

Корреляция между XPEL и SOXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPEL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

0.16

SOXL:

-0.50

Коэф-т Сортино

XPEL:

0.99

SOXL:

-0.25

Коэф-т Омега

XPEL:

1.12

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

XPEL:

0.19

SOXL:

-0.73

Коэф-т Мартина

XPEL:

0.76

SOXL:

-1.19

Индекс Язвы

XPEL:

18.76%

SOXL:

54.31%

Дневная вол-ть

XPEL:

68.94%

SOXL:

127.74%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

XPEL:

-63.80%

SOXL:

-80.15%

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -48.17%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 31.46% против 21.09% соответственно.

XPEL

С начала года

-8.09%

1 месяц

36.16%

6 месяцев

-17.21%

1 год

7.46%

5 лет

22.72%

10 лет

31.46%

SOXL

С начала года

-48.17%

1 месяц

46.52%

6 месяцев

-59.92%

1 год

-65.25%

5 лет

9.48%

10 лет

21.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и SOXL

XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPEL
XPEL, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.49%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPEL и SOXL

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и SOXL

Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 18.25%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 40.90%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...