PortfoliosLab logo
Сравнение XPEL с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPEL и SOXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XPEL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78,185.71%
1,890.38%
XPEL
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.63

SOXL:

-0.48

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.71

SOXL:

-0.16

Коэф-т Омега

XPEL:

0.89

SOXL:

0.98

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.65

SOXL:

-0.70

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.52

SOXL:

-1.21

Индекс Язвы

XPEL:

32.04%

SOXL:

51.61%

Дневная вол-ть

XPEL:

77.46%

SOXL:

128.41%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

XPEL:

-72.98%

SOXL:

-83.12%

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -31.40%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -55.92%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 27.06% против 19.30% соответственно.


XPEL

С начала года

-31.40%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

-31.10%

1 год

-51.03%

5 лет

20.27%

10 лет

27.06%

SOXL

С начала года

-55.92%

1 месяц

-41.61%

6 месяцев

-64.80%

1 год

-65.83%

5 лет

8.19%

10 лет

19.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEL: -0.63
SOXL: -0.48
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEL: -0.71
SOXL: -0.16
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEL: 0.89
SOXL: 0.98
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEL: -0.65
SOXL: -0.70
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEL: -1.52
SOXL: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.48
XPEL
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и SOXL

XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPEL
XPEL, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.92%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPEL и SOXL

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.98%
-83.12%
XPEL
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и SOXL

Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 20.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.13%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.69%
76.13%
XPEL
SOXL