Сравнение XPEL с SOXL
XPEL (XPEL, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, XPEL returned 46.23%/yr vs 49.69%/yr for SOXL. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%. За последние 10 лет акции XPEL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 46.23% против 49.69% соответственно.
XPEL
- 1 день
- 9.54%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -6.49%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- -14.94%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- 46.23%
- Всё время*
- 18.38%
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.18B | $10.48B | $11.81B | |
XPEL XPEL, Inc. | $12.93M | $11.00M | $11.83M |
Сравнение доходности по годам XPEL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | 0.76% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 214.23% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between XPEL and SOXL is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between XPEL and SOXL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
XPEL
SOXL
Сравнение XPEL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 6.37 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 21.05 | -17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEL и SOXL
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -90.46% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.79% | -69.42% | +37.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.18% | -87.88% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -90.46% | +18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -90.46% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.40% | -56.09% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.43% | -35.02% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 20.98% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и SOXL
Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 16.72%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 51.57% | -34.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 115.92% | -83.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 131.99% | -90.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.39% | 113.61% | -59.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.38% | 102.32% | -38.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и SOXL
XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPEL and SOXL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (51.57%) compared to XPEL (16.72%). In terms of maximum drawdown, XPEL dropped -99.44% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEL и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор