Сравнение XPEL с SOXL

С начала года, XPEL показывает доходность -31.77%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -67.93%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 27.14% против 15.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 15.11%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 50.67%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.