PortfoliosLab logo
Сравнение XPEL с ENSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XPEL и ENSG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XPEL и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,279.40%
3,350.69%
XPEL
ENSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.64

ENSG:

0.25

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.74

ENSG:

0.51

Коэф-т Омега

XPEL:

0.88

ENSG:

1.07

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.66

ENSG:

0.27

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.54

ENSG:

0.63

Индекс Язвы

XPEL:

32.20%

ENSG:

10.18%

Дневная вол-ть

XPEL:

77.40%

ENSG:

25.83%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

ENSG:

-55.56%

Текущая просадка

XPEL:

-72.93%

ENSG:

-19.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$759.05M

ENSG:

$7.26B

EPS

XPEL:

$1.65

ENSG:

$5.12

Коэффициент P/E

XPEL:

16.64

ENSG:

24.62

Коэффициент P/S

XPEL:

1.81

ENSG:

1.70

Коэффициент P/B

XPEL:

3.36

ENSG:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$330.30M

ENSG:

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$139.48M

ENSG:

$488.06M

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$57.76M

ENSG:

$362.72M

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -31.27%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции ENSG по среднегодовой доходности: 27.16% против 20.75% соответственно.


XPEL

С начала года

-31.27%

1 месяц

-12.94%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-49.85%

5 лет

18.46%

10 лет

27.16%

ENSG

С начала года

-5.09%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.44%

1 год

7.70%

5 лет

26.91%

10 лет

20.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и ENSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEL: -0.64
ENSG: 0.25
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEL: -0.74
ENSG: 0.51
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEL: 0.88
ENSG: 1.07
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEL: -0.66
ENSG: 0.27
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEL: -1.54
ENSG: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ENSG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.25
XPEL
ENSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и ENSG

XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPEL
XPEL, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%

Просадки

Сравнение просадок XPEL и ENSG

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.93%
-19.60%
XPEL
ENSG

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и ENSG

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.72%
10.45%
XPEL
ENSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию