PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEL с ODFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XPEL с ODFL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XPEL (XPEL, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ODFL operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, XPEL returned 46.19%/yr vs 27.84%/yr for ODFL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPEL и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 40.07%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 46.19% против 27.84% соответственно.

XPEL

1 день
-0.26%
1 месяц
2.53%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-11.32%
1 год
26.00%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-11.89%
10 лет*
46.19%

ODFL

1 день
0.67%
1 месяц
4.20%
С начала года
40.07%
6 месяцев
37.82%
1 год
36.12%
3 года*
10.91%
5 лет*
12.11%
10 лет*
27.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPEL и ODFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPEL
XPEL, Inc.		-8.15%24.96%-25.83%-10.34%-12.04%32.43%251.95%140.10%335.82%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		40.07%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%

Correlation

The correlation between XPEL and ODFL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г.

0.16

Over the past year, XPEL and ODFL have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.27B

ODFL:

$45.85B

EPS

XPEL:

$1.91

ODFL:

$4.78

Коэффициент P/E

XPEL:

23.94

ODFL:

45.79

Коэффициент PEG

XPEL:

1.67

ODFL:

12.34

Коэффициент P/S

XPEL:

2.59

ODFL:

8.45

Коэффициент P/B

XPEL:

4.33

ODFL:

10.42

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$489.75M

ODFL:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$208.35M

ODFL:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$78.35M

ODFL:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPEL, Inc.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Часто сравнивают с XPEL:
XPEL с CPRXXPEL с MOHXPEL с ENSGXPEL с UFPTXPEL с ALSNXPEL с AVGOXPEL с SOXL
Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFII

Доходность на риск

XPEL vs. ODFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEL
Ранг доходности на риск XPEL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEL c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPELODFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.92

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.44

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.39

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

3.08

-1.19

XPEL vs. ODFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODFL равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPEL и ODFL

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и ODFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPELODFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.44%

-66.29%

-33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.79%

-26.06%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.47%

-45.18%

-26.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.62%

-45.18%

-30.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.62%

-45.18%

-30.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.79%

-11.94%

-42.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.41%

-19.08%

-33.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

11.78%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и ODFL

Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 8.20%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPELODFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

12.73%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

30.20%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

39.48%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.70%

36.60%

+18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.36%

33.16%

+30.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и ODFL

XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.52%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%
XPEL
XPEL, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
117.35M
1.33B
(XPEL) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPEL и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPEL, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
43.7%
27.7%
Активы портфеля
XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

XPEL and ODFL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODFL has higher volatility (12.73%) compared to XPEL (8.20%). In terms of maximum drawdown, XPEL dropped -99.44% vs ODFL's -66.29%.

ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPEL и ODFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор