PortfoliosLab logo
Сравнение XPEL с ODFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XPEL и ODFL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XPEL и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,272.50%
3,164.52%
XPEL
ODFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.64

ODFL:

-0.84

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.74

ODFL:

-1.08

Коэф-т Омега

XPEL:

0.88

ODFL:

0.86

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.66

ODFL:

-0.90

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.54

ODFL:

-2.06

Индекс Язвы

XPEL:

32.20%

ODFL:

15.90%

Дневная вол-ть

XPEL:

77.40%

ODFL:

37.55%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

ODFL:

-66.29%

Текущая просадка

XPEL:

-72.93%

ODFL:

-36.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$759.05M

ODFL:

$31.13B

EPS

XPEL:

$1.65

ODFL:

$5.32

Коэффициент P/E

XPEL:

16.64

ODFL:

27.58

Коэффициент P/S

XPEL:

1.81

ODFL:

5.43

Коэффициент P/B

XPEL:

3.36

ODFL:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$330.30M

ODFL:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$139.48M

ODFL:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$57.76M

ODFL:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -31.27%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 27.16% против 20.15% соответственно.


XPEL

С начала года

-31.27%

1 месяц

-12.94%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-49.85%

5 лет

18.46%

10 лет

27.16%

ODFL

С начала года

-16.68%

1 месяц

-13.80%

6 месяцев

-25.60%

1 год

-19.10%

5 лет

16.06%

10 лет

20.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и ODFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEL: -0.64
ODFL: -0.84
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEL: -0.74
ODFL: -1.08
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEL: 0.88
ODFL: 0.86
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEL: -0.66
ODFL: -0.90
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEL: -1.54
ODFL: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODFL равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.84
XPEL
ODFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и ODFL

XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20242023202220212020201920182017
XPEL
XPEL, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.72%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%

Просадки

Сравнение просадок XPEL и ODFL

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.93%
-36.53%
XPEL
ODFL

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и ODFL

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 19.70%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.72%
19.70%
XPEL
ODFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию