Сравнение VOO с WCN
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WCN (Waste Connections, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOO и WCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 15.72% против 13.46% соответственно.
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам VOO и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
Correlation
The correlation between VOO and WCN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between VOO and WCN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. WCN — Ранг доходности на риск
VOO
WCN
Сравнение VOO c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.84 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | -1.56 | +15.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и WCN
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и WCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -68.85% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -21.69% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -24.75% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -24.75% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -31.59% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -21.74% | +21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -8.40% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 11.64% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и WCN
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у Waste Connections, Inc. (WCN) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.68% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 18.01% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 21.77% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.36% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.71% | -1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и WCN
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности WCN в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and WCN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCN has higher volatility (5.68%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs WCN's -68.85%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и WCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор